SignalPlus波動率專欄(20230807)：持續低波動率，市場多頭押注ETH

上周五美國公布的數據可謂是喜憂參半， 7 月季調後非農就業人口增長 18.7 萬人，為 2020 年 12 以來最小增幅，且連續第二個月低於預期，然而失業率（3.5% ）出現下跌，每小時工資增長數據也略高於預期（環比增長 0.4% vs 預期 0.3% ）。數據公布後隔天，美聯儲理事 Michelle Bowman 表示，她支持上個月美聯儲的加息決議，並預計可能需要進一步加息才能讓通脹降至 FOMC 設定的 2% 目標。

Source: SignalPlus

數字貨幣方面，BTC/ETH 價格未見波瀾，仍在較低的實際波動率下橫盤。期權也並未擺脫低隱含波動率的泥沼，ETH 中遠端的 IV 在今日持續下降(-2% 左右)，而前端並沒有明顯變化；與之不同的是，BTC 最明顯的 IV 變化出現在 1 m 前後 IV 的回升，曲线中段因此恢復到了正常形態。

Source: Deribit （截至 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

受周末低流動性的影響，期權整體交易量偏低。在過去 24 H 的交易中，BTC 看跌期權的成交比例明顯變多，其主要來自於 18 AUG 23-28500-P, 25 AUG 23-28000-P 以及 27 OCT 23-27000-P 上买入大宗交易，盡管到期日和行權價不盡相同，但他們都為 Delta = 30 的價位提供了保護。

與之相反，ETH 的關注點仍聚焦於看漲期權。盡管當前 IV 低迷，散戶仍大量拋售 Wing 上的 Call，其中 2000 的阻力位上累計淨賣出 10.97 K 張看漲期權。大宗交易方面， 29 DEC 23 vs 29 MAR 24 看漲日歷價差吸引了市場的注意，交易員在 12 月分別买入了 4250/6000 張 2100/2500 Call，同時賣出了等量的 29 MAR 24 2300/3000 作 為對衝。

Source: Laevitas ，周末期權成交量低迷，BTC P/C Ratio 明顯上升

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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