SignalPlus波動率專欄(20240313)：BTC ETF淨流入創下$1B紀錄

昨日（12 MAR）美國整體 CPI 數據意外回升，大多數組成成分出現增長，核心 CPI 年率仍然遠超美聯儲的目標，美債收益率集體走高，當前兩年期/十年期分別為 4.611% /4.162% 。互換市場預期美聯儲最早在 6 月开始降息（概率為 63% ）。風險資產整體上行，三大股指走高，道指/標普/納指分別上漲 0.61% /1.12% /1.54% 。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView, UTC+ 8 零點 BTC/ETH 經歷了一次大幅震蕩

BitMEX Research 的數據顯示，昨日（12 MAR）BTC ETF 的淨流入量達到了驚人的$ 1 billion，其中 Blackrock 的 IBIT 佔了$ 849 million 的 Flow，但也就在這創紀錄的一天末尾，數字貨幣遭遇了大幅震蕩行情，BTC 一度從 73000 跌至 68000 （振幅約 6.36% ），後逐步收復所有失地並再度改寫歷史新高。

期權方面，BTC 遠端的 IV 在過去幾天被逐步上修，中長期波動率達到了接近 80% Vol 的水平，成交主要以 ATM 附近看漲期權的止盈單和 Roll 向更高行權價的 80000/85000 买單為主，大多集中在三月底，推高了該期限附近的 Vol Skew。ETH 方面，Vol Skew 處在近期歷史低位，整體成交分布上顯現出 Long Risky Flow，主要為 4000&3200 Short Put 還有 5000/5400 及其以上的 Long Call。

Source: Deribit （截至 13 MAR 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

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Data Source: Deribit

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Source: Deribit Block Trade

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