SignalPlus波動率專欄(20240308)：ETH突破4000在即，近期大量看漲期權买入

2024-03-08 20:03:19

昨日（7 MAR）歐洲央行如期維持三大利率不變，同時下調 2024 年 GDP 增速和 CPI 預期，行長拉加德在本次會議中並未評論討論降息，但於問答環節透露了一些如“勞動力需求正在放緩”“預計未來幾個月通脹將繼續呈下降趨勢”等鴿派信息。美國方面，鮑威爾也發表了“充分意識到過晚降息的風險，距離對降息有信心不是很遠”等鴿派言論，美債收益率集體下行，兩年期/十年期現分別為 4.492% /4.074% ，三大股指集體收漲，其中標普上漲 1% 創下收盤新高。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView，以太坊一路上行挑战 4000 美元關口

數字貨幣方面，BTC 小幅震蕩上行至 67000 美元，整體波動率水平走陡下行；ETH 價格上行逼近 4000 美元，IV 曲线走陡，遠端波動率明顯升高，同時期權成交量相對 BTC 的比例升高，觀察到 15 MAR 大量看漲期權买入，表達了短期內突破 4000 美元關口的信心以及突破後上行空間的展望；另外在今日交割前 19000 張 8 MAR 的 3000 P 被 Roll 到 29 MAR 3600 P，持續為多頭提供保護，還有四月底 26 APR 單筆 12500 ETH 的 3600 vs 4600 看漲 Long Call Spread，共同組成了過去 24 小時 ETH OI 最顯著的增長位置。

Source: Deribit （截至 8 MAR 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus，曲面走陡

Data Source: Deribit，ETH 成交分布

Data Source: Deribit，BTC 成交分布

Source: Deribit Block Trade

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