SignalPlus波動率專欄(20240126)：BTC IV觸及近期最低點，ETH买Call不斷

得益於強勁的政府和個人消費支出以及庫存和出口的增長，昨日（25 JAN）美國公布的 GDP 數據錄得 3.3% ，大幅超出預期的 2% ，增加了軟着陸成功的概率；另外初請失業金錄得 21.4 萬人，超出預期的 20 萬，顯示了美國勞動力市場的持續降溫，美債收益率整體逐步下跌，兩年期/十年期當前分別為 4.308% /4.116% 。歐洲方面，央行連續第三次維持利率不變，同時行長 Lagarde 通過聲明表達了鴿派轉向的立場， 2 年期德國公債收益率因此大幅下滑 12 個基點。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: SignalPlus & TradingView

數字貨幣延續了前日的窄幅震蕩走勢，BTC IV 整體再度下行 3% Vol ，全线觸及過去三個月最低點，ETH 則輕微下跌 0.5% ，整體略高出 BTC 1 ～ 2% Vol。由於市場情緒低迷，期權成交量逐步下降，過去 24 小時 BTC/ETH 成交量分別為 760 M/600 M，ETH 成交佔比大幅上升，主要仍是由二月和三月份 2300-2400 行權價附近的大宗买入看漲期權貢獻；BTC 成交相對均衡，對 40000-P 的博弈仍是市場的焦點，包括昨日最大的客制成交，賣出 200 組本周五末日 40000 vs 42000 Put Spread 的同時將相同的頭寸 Roll 到了下一個周五（2 FEB），持續對近期來自 GBTC 等各方面因素的賣壓展示出防御姿態。

Source: Deribit （截至 24 JAN 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

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Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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