加密市場情緒研究報告(12.22-12.29)：2024年數據公布時間管理事件驅動策略信號

2023-12-30 15:12:13

2024 年數據公布時間（北京時間）

如何應用數據公布時間管理事件驅動策略？

事件驅動的短线信號策略和事件驅動的過濾信號策略是基於重要經濟數據公布對市場產生的影響而制定的兩種不同的交易策略。

事件驅動的短线信號策略： 這種策略適用於短期交易者，如日內交易者或高頻交易者。它利用重要經濟數據公布所引發的市場短期波動，追求快速的买入或賣出交易以獲取短期利潤。短线交易者通常會密切關注數據公布時間，並在公布後立即採取行動，以捕捉價格的瞬時變動。
事件驅動的過濾信號策略： 這種策略更適用於中長期交易策略和風險管理的考慮。它通過過濾重要經濟數據公布的時間，避免在不可預測的市場波動中承擔風險。這意味着在數據公布期間，策略會選擇避免進行交易，以規避市場波動性較高的時段。它們會等待市場重新穩定後再重新參與，以減少交易過程中的不確定性。

需要明確的是，這兩種策略針對不同的交易時間和風險偏好。短线信號策略側重於迅速捕捉短期價格波動，適合那些有快速決策和執行能力的交易者。而過濾信號策略則更注重風險管理和保護資本，適合那些更關注中長线績效的交易策略。

比特幣減半距離今天（2023.12.29）還有約 128 天

減半倒計時： https://www.nicehash.com/countdown/btc-halving-2024-05-10-12-00?_360safeparam=1289146171

市場技術與情緒環境分析

情緒分析組成

技術指標

價格走勢

過去一周 BTC 價格下跌-2.96% ，ETH 價格上升 4.67% 。

上圖是 BTC 過去一周的價格圖

上圖是 ETH 過去一周的價格圖

表格顯示過去一個周的價格變化率

價量分布圖（支撐阻力）

過去一周 BTC 與 ETH 價格在密集成交區內寬幅震蕩。

上圖是 BTC 過去一周的密集成交區分布圖

上圖是 ETH 過去一周的密集成交區分布圖

表格顯示 BTC 與 ETH 過去一周中每周的密集成交區間

成交量與未平倉量

過去一周 BTC 與 ETH 都在 12.26 後成交量开始放大；未平倉量 BTC 下降，ETH 上升。

上圖最上方 BTC 的價格走勢，中間是成交量、最下方是未平倉量、淺藍色是 1 天均值，橘色是 7 天均值。其中 K 线的顏色代表當前的狀態，綠色是價格上升有成交量支持，紅色是在平倉，黃色是在緩慢累積倉位，黑色是擁擠狀態。

上圖最上方 ETH 的價格走勢，中間是成交量、最下方是未平倉量、淺藍色是 1 天均值，橘色是 7 天均值。其中 K 线的顏色代表當前的狀態，綠色是價格上升有成交量支持，紅色是在平倉，黃色是在緩慢累積倉位，黑色是擁擠狀態。

歷史波動率與隱含波動率

過去一周歷史波動率 BTC 在 12.26 最高 ETH 在 28 號最高，隱含波動率整體上升。

黃色线為歷史波動率，藍色线為隱含波動率，紅點是其 7 日平均

事件驅動

本周無數據公布。

情緒指標

動量情緒

過去一周比特幣/黃金/納指/恆指/滬深 300 中，恆指最強勢，而表現最差為比特幣。

上圖為不同資產過去一周的走勢

放貸利率_借貸情緒

過去一周 USD 放貸年化收益平均為 12.6% ，利率持續下跌。

黃色线為 USD 利率的最高價，藍色线為最高價的 75% ，紅色线為最高價的 75% 的 7 天平均值

表格顯示 USD 利率過去不同持有天數的平均收益

資金費率_合約槓杆情緒

過去一周 BTC 資費平均年化收益為 27.5% ，最近一天合約槓杆情緒高漲。

藍色线為幣安上 BTC 的資金費率，紅色线為其 7 日平均

表格顯示 BTC 的資費過去不同持有天數的平均收益

市場寬度_整體情緒

過去一周選中的 129 個在幣有 20% 的幣在 30 日均线上方，目前大部分的幣都跌至 30 日均线下方。

上圖為['1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 shib', '100 0x ec', ' 1inch ', 'aave', 'ada', 'agix', 'algo', 'ankr', 'ant', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom', 'audio', 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'bnb', 'btc', 'celo', 'cfx', 'chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dash', 'dgb', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens', 'eos','etc', 'eth', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', 'hbar', 'hot', 'icp', 'icx', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'kava', 'klay', 'ksm', 'ldo', 'link', 'loom', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'magic', 'mana', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'near', 'neo', 'ocean', 'one', 'ont', 'op', 'pendle', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'rose', 'rune', 'rvn', 'sand', 'sei', 'sfp', 'skl', 'snx', 'sol', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'sushi', 'sxp', 'theta', 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wld', 'woo', 'xem', 'xlm', 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx’]在 30 日均线上方的佔比

市場相關性_一致性情緒

過去一周選中的 46 個幣中相關性上升至 0.68 左右，不同品種間產生較一致的行情。

上圖藍色先為比特幣價格，綠色线為['1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 shib', '100 0x ec', '1inch', 'aave', 'ada', 'agix', 'algo', 'ankr', 'ant', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom', 'audio', 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'bnb', 'btc', 'celo', 'cfx', 'chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dash', 'dgb', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens', 'eos','etc', 'eth', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', 'hbar', 'hot', 'icp', 'icx', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'kava', 'klay', 'ksm', 'ldo', 'link', 'loom', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'magic', 'mana', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'near', 'neo', 'ocean', 'one', 'ont', 'op', 'pendle', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'rose', 'rune', 'rvn', 'sand', 'sei', 'sfp', 'skl', 'snx', 'sol', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'sushi', 'sxp', 'theta', 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wld', 'woo', 'xem', 'xlm', 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx’]整體的相關性

市場熱點_社交媒體情緒

過去一周熱度輪動分別的是 arb/op/sol/bnb/bch,。

數據來源： https://lunarcrush.com/categories/cryptocurrencies

總結

本周行情 BTC 震蕩下跌，而 ETH 在 28 號有一波上升，隱含波動率較上周上升， 129 個幣安寬度指標顯示本周有 80% 小市值幣跌至 30 日均线下方；熱點方面 arb/op/sol/bnb/bch 輪動拉升；事件方面，等待下個月的美聯儲議息會議。本周由於小幣震蕩較大，跟單策略 7 天虧損-6.5% ， 30 天收益 13% 。

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