SignalPlus波動率專欄(20230720)：大宗交易繼續逢低押注看漲期權

美國 SEC 將於本周啓動 Bitcoin 現貨 ETF 審核，這對整個加密貨幣行業和投資者來說意義非凡，BTC 徘徊在 30000 美元關口待變，ETH 保持弱勢聯動，尾盤均出現上揚趨勢。BTC 隱含波動率在今日持續下跌，但包含了 Fed 不確定性的前端 IV（28 ju l 2 3/4 aug 23）在結算後出現小幅反彈，與此同時，ETH 的中前端 IV 在經歷昨天的大跌以後也於今日收復部分失地，遠端的波動率由於新的看漲策略放緩而略有回落。

Source: Deribit （截至 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

Source: Laevitas ，期權市場整體的交易量沒有明顯變化

BTC 大宗交易方面，交易員仍未停止在遠期上逢低买 Vol 的趨勢，在 29 SEP 23 买入 34000/28000 ， 37000/25000  Risky，次年三月底 Long 32000/45000 Call Spread 。

ETH 上大宗較少，這時一筆中期 10000 ETH notional 的看跌 Call Spread （25 AUG 23-1900-2200-CS）就顯得格外引人注目。事實上，Deribit 散戶在短期限上的成交也體現了強烈的賣壓，七月底 2100-C 淨賣出約 5900 張， 4 AUG 23 的主要成交也集中在 Short 2000-C， 2050-C。

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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