SignalPlus波動率專欄(2023.07.05):市場震蕩下跌,大宗交易萎靡

2023-07-06 00:07:16

數字貨幣市場又再度辜負了大家的期待,BTC/ETH 價格持續下降(24 H BTC: -0.456% , ETH: -0.667% ),BTC 再度跌破 31000 ,ETH 的目標也由“衝破 2000 ”變成“守護 1900 ”。全市場期權交易量較昨日減少了一半,大宗交易員也根本提不起興趣( Deribit 散戶交易量 vs 大宗交易接近 3: 1),以七月底為主的期限隱含波動率大幅下跌,目前 28 JU L 2 3 在 BTC/ETH 上分別只有 有 41.96% (-2.71% ), 43.13% (-1.66% ),周邊的期限也都被相應拉低。

之前高昂的 Skew 也終於在今天收起了笑容,全期限 25 dRR 崩盤,普遍下跌 1 ~ 3 個點,整體波動率微笑回到兩周內偏低的水平。

Source: Deribit

Source: SignalPlus

Source: Deribit

Source: SignalPlus

今日 ETH 最大的一筆交易是一份客制的跨期限的比例看漲價差,交易員仍對短期內的 2000 的突破有所期待,买入 2500 張 14 JU L 2 3-2000-C,但同時也並不認為突破之後還能有進一步的動力,在月底大量賣出了更遠的 OTM Call(2500 張 2200 , 5000 張 2300)。

除此之外,大宗交易員的交易重心仍放在遠月。1500 組 ETH 十二月的 Call Spread 被賣出,同樣期限 BTC 則有大量的 20000 vs 55000 Risk Reversal 成交。

Source: Laevitas

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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