加密市場情緒研究報告(2024.07.05–07.12):CPI走低主流幣價格衝高回落

2024-07-14 00:07:27

CPI 數據走低主流幣價格衝高回落

年內降息預期大幅升溫, 9 月首次降息的可能性回升至 80% , 7 月降息概率重現。比特幣與以太坊價格在 CPI 數據公布前持續上漲,數據公布後衝高回落。美國勞工部公布的數據顯示, 6 月份美國消費者價格指數(CPI)同比增速由 5 月的 3.3% 放緩至 3% ,為去年 6 月以來最低增速;環比由 5 月的持平,轉為 6 月的下降 0.1% ,增速較上月回落 0.1 個百分點,為 2020 年 5 月以來的首次負增長,顯示出通脹繼續放緩的跡象。

距離下一次美聯儲議息會議(2024.08.01)還有約 17 天

市場技術與情緒環境分析

情緒分析組成

技術指標

價格走勢

過去一周 BTC 價格上漲 0.51% ,ETH 價格上漲 1.3% 。

上圖是 BTC 過去一周的價格圖

上圖是 ETH 過去一周的價格圖

表格顯示過去一個周的價格變化率

價量分布圖(支撐阻力)

過去一周 BTC 與 ETH 在低位放量形成新的密集成交區後震蕩上行。

上圖是 BTC 過去一周的密集成交區分布圖

上圖是 ETH 過去一周的密集成交區分布圖

表格顯示 BTC 與 ETH 過去一周中每周的密集成交區間

成交量與未平倉量

過去一周 BTC 與 ETH 在 7 月 5 日下跌時成交量最大;未平倉量 BTC 與 ETH 都持續下降。

上圖最上方 BTC 的價格走勢,中間是成交量、最下方是未平倉量、淺藍色是 1 天均值,橘色是 7 天均值。其中 K 线的顏色代表當前的狀態,綠色是價格上升有成交量支持,紅色是在平倉,黃色是在緩慢累積倉位,黑色是擁擠狀態。

上圖最上方 ETH 的價格走勢,中間是成交量、最下方是未平倉量、淺藍色是 1 天均值,橘色是 7 天均值。其中 K 线的顏色代表當前的狀態,綠色是價格上升有成交量支持,紅色是在平倉,黃色是在緩慢累積倉位,黑色是擁擠狀態。

歷史波動率與隱含波動率

過去一周歷史波動率 BTC 與 ETH 在 7.5 下跌時最高;隱含波動率 BTC 與 ETH 同步下降。

黃色线為歷史波動率,藍色线為隱含波動率,紅點是其 7 日平均

事件驅動

過去一周比特幣與以太坊價格在 CPI 數據公布前持續上漲,數據公布後衝高回落。

情緒指標

動量情緒

過去一周比特幣/黃金/納指/恆指/滬深 300 中,黃金最強勢,而表現最差為恆指。

上圖為不同資產過去一周的走勢

放貸利率_借貸情緒

過去一周 USD 放貸年化收益平均為 12% ,短期利率下降至 3.8% 。

黃色线為 USD 利率的最高價,藍色线為最高價的 75% ,紅色线為最高價的 75% 的 7 天平均值

表格顯示 USD 利率過去不同持有天數的平均收益

資金費率_合約槓杆情緒

過去一周 BTC 資費平均年化收益為 8.8% ,合約槓杆情緒維持較低水平。

藍色线為幣安上 BTC 的資金費率,紅色线為其 7 日平均

表格顯示 BTC 的資費過去不同持有天數的平均收益

市場相關性_一致性情緒

過去一周選中的 129 個幣中相關性維持在 0.73 左右,不同品種間的一致性從高處回落。

上圖藍色先為比特幣價格,綠色线為['1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 shib', '100 0x ec', '1inch', 'aave', 'ada', 'agix', 'algo', 'ankr', 'ant', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom', 'audio', 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'bnb', 'btc', 'celo', 'cfx', 'chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dash', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens', 'eos','etc', 'eth', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', 'hbar', 'hot', 'icp', 'icx', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'kava', 'klay', 'ksm', 'ldo', 'link', 'loom', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'magic', 'mana', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'near', 'neo', 'ocean', 'one', 'ont', 'op', 'pendle', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'rose', 'rune', 'rvn', 'sand', 'sei', 'sfp', 'skl', 'snx', 'sol', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'sushi', 'sxp', 'theta', 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wld', 'woo', 'xem', 'xlm', 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx’]整體的相關性

市場寬度_整體情緒

過去一周選中的 129 個幣,價格在 30 日均线上方的佔比為 9.4% ,相對 BTC 價格在 30 日均线上方佔比為 33.8% ,距離過去 30 天最低價大於 20% 的佔比為 5.5% ,距離過去 30 天最高價小於 10% 的佔比為 10% ,過去一周市場寬度指標顯示整體市場大部分幣持續處於下跌態勢。

上圖為['bnb', 'btc', 'sol', 'eth', '1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 sats', '1000 shib', '100 0x ec', '1inch', 'aave', 'ada', 'agix', 'ai', 'algo', 'alt', 'ankr', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom',  'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'cake', 'celo', 'cfx', 'chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dash', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens', 'eos','etc', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', 'hbar', 'hot', 'icp', 'icx', 'idu', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'jto', 'jup', 'kava', 'klay', 'ksm', 'ldo', 'link', 'loom', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'magic', 'mana', 'manta', 'mask', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'near', 'neo', 'nfp', 'ocean', 'one', 'ont', 'op', 'ordi', 'pendle', 'pyth', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'robin', 'rose', 'rune', 'rvn', 'sand', 'sei', 'sfp', 'skl', 'snx', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'sushi', 'sxp', 'theta', 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wif', 'wld', 'woo','xai', 'xem', 'xlm', 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx' ] 30 日的各寬度指標佔比

總結

在過去一周,比特幣(BTC)和以太坊(ETH)的價格在低位放量後震蕩上升,同時這兩種加密貨幣的波動率和成交量在 7 月 5 日的下跌到低點時達到了最高水平。比特幣和以太坊的未平倉合約量都在下降。此外,比特幣與以太坊的隱含波動率也同步下

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播信息之目的,不構成任何投資建議,如有侵權行為,請第一時間聯絡我們修改或刪除,多謝。

推薦文章

以太坊ICO巨鯨又倒貨!ETH幣價真的回不去了嗎?

據 據鏈上數據分析師餘燼今(5)日稍早 推文 ,在昨日,Cosmos 開發商 Interchain...

Natalia Wu
7 14小時前

TOKEN2049新加坡和Orchestration Eve:NodeOps和Web3生態系統的裏程碑事件

從 2024 年 9 月 16 日至 22 日,新加坡舉辦了備受期待的 TOKEN 2049 周,...

星球日報
5 14小時前

A股大漲與加密貨幣市場的關聯性及2024年展望

作者:Ascendex 近期,中國 A 股市場強勁反彈,吸引了全球投資者的廣泛關注。這一漲勢背後,...

星球日報
5 14小時前

PayPal使用PYUSD完成「首筆商業付款」,展示穩定幣在B2B支付潛力

據 《彭博》 報導 ,美國網路支付平臺 PayPal 近期已經使用其自家的穩定幣 PYUSD,完成...

Editor Jr.
8 22小時前

比特幣、黃金哪個對投資組合更好?Bitwise投資長:BTC才是真正資產

加 密貨幣資產管理公司 Bitwise 投資長 Matt Hougan 於 10 月 1 日在社交...

Editor Jr.
7 22小時前

深度解析歐盟《加密資產市場監管法案》對市場格局的影響

原文作者: insights 4.vc 原文編譯:深潮 TechFlow 加密資產市場在過去十年中...

星球日報
9 22小時前