SignalPlus波動率專欄(20240314)：BTC高位震蕩，IV走陡回落

昨日市場較為平靜，美國財政部長耶倫在被媒體問到為什么白宮周一公布的提案中對未來幾年的利率預期明顯高於一年前時表示：這反映了當前市場現實，利率“不太可能”回到疫情前的低水平；同時指出了通脹回歸正常化的道路是坎坷的這一事實。美債收益率小幅走高，兩年期/十年期分別為 4.630% /4.196% ，三大股指漲跌分化，道指微漲 0.1% ，標普和納指分別下跌 0.19% /0.54% 。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView，實際波動率收縮

數字貨幣方面，BTC 和 ETH 在高點小幅震蕩，實際波動率呈現收縮的趨勢，隱含波動率大幅走陡下行，整體水平回到 70% 左右， 15 MAR 的 BTCÐ Put 和 ETH Call 都遭到明顯的拋售。另一方面，BTC Sell 29 MAR/26 APR Call Spread 成為大宗交易的熱門策略，同時可以見這段 BTC Vol Skew 明顯下行，與 ETH 相似地形成期限上的局部低點。

Source: Deribit （截至 14 MAR 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

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Data Source: Deribit

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Source: Deribit Block Trade

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