SignalPlus波動率專欄(20240222)：ETH再度站上3000關口，IV接近60%

昨日（21 FEB）英偉達Q4財報在美股盤後新鮮出爐，財報顯示，受益於 AI 芯片需求的大量增加，該公司第四季度的營收利潤均同比暴漲超出了市場和分析師的預期，黃仁勳稱生成式人工智能已經觸及引爆點，英偉達股價在盤後上漲逾 10% 。另一方面，美聯儲新公布的紀要再度削弱了市場對提前降息的預期，美債收益率逐步走高，兩年期/十年期現報 4.669% /4.306% ，三大股指漲跌互現，道指和標普收漲 0.13% ，納指下跌-0.32% 。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView，ETH 在昨日回調後重新站上 3000 美元關口

數字貨幣方面，ETH 在經過昨日的回調後重新站上 3000 美元關口， 整體隱含波動率在維持前端上翹的形態下繼續上揚 2 ～ 3% Vol，達到接近 60% 的水平 ，交易方面， 8 MAR 3100-3200 附近的看漲期權被大量买入建倉，成為過去一日 OI 增長最明顯的區間；同樣是三月初，BTC 在 1 MAR/8 MAR 上也有大量期權被建倉买入，包括大宗平臺上的 Long 8 MAR 24 52000 Straddle，還有期權鏈 48000-P 以及 56000-C 的大量买單， 共同將 BTC 三月初的 IV 推高 。

另一方面，明天即將迎來大規模的月末交割，過去 24 小時市場已經提前在 23 FEB 24 上做了平倉操作， 提前釋放了保證金 ，例如 BTC 54000-C/58000-C 的賣出止盈單，以及 ETH 2400-C 六千張的止損單。

Source: Deribit （截至 22 FEB 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus，ETH IV 整體上漲 2 ～ 3% 左右

Data Source: Deribit，BTC 三月初的波動率受多頭建倉影響走高

Data Source: Deribit，過去一日 ETH 8 MAR 24 的 OI 增長最為顯著

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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