SignalPlus波動率專欄(20240215)：BTC站上5W2關口，IV繼續震蕩上行

2024-02-15 20:02:10

繼周三超出預期的 CPI 數據令市場大失所望並帶動美債收益率整體躍升之後，昨日（14 FEB）芝加哥聯儲主席古爾斯比出面發表鴿派言論，稱市場不應因一個月的 CPI 數據而過激，同時重申了美聯儲是以 PCE 作為通脹目標而不是 CPI，並認為當前仍在重返 2% 目標的正確道路上。固定收益市場的情緒因此受到安撫，美債收益率緩慢下行，當前兩年期/十年期分別為 4.57% /4.227% ，股市也受此提振得以收復大半失地，道指/標普/納指分別上漲 0.4% /0.96% /1.3% 。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

數字貨幣方面，BTC 延續了上行的動能，日內上行 4.1% ，順利在 52000 美元關口站穩腳步；ETH 日內收漲 4.6% ，逼近 2800 美元；期權方面，Vol Skew 仍在歷史高位，ATM Vol 也依然維持震蕩上行的趨勢，整體水平來到 50% Vol 以上，ETH 高出 BTC 2 ～ 3% Vol。

交易方面，ETH 本周和月末的 Call 遭到大量拋售，其中包括大量處在 2300-2400 之間的止盈訂單，三月底則是集中了以 Buy 2700 vs 3200 Call Spread 為代表的看漲策略，除此以外還有諸如 Buy 29 MAR 3200-C vs Sell 26 APR 4000-C 這樣买近賣遠的三角價差，相似的交易我們也能在 BTC 上觀察到，例如 Buy 29 MAR 60000-C vs Sell 75000-C（350 BTC per leg）

Source: Deribit （截至 15 FEB 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

Data Source: Deribit，ETH 前端 Call 被大量拋售

Data Source: Deribit

Source: Deribit Block Trade

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