BitMEX Alpha:Polymarket上的套利機會

2024-12-19 00:12:27

原文作者:BitMEX

歡迎回到我們每周的期權交易策略分析。本期,我們將探討一個有趣的套利機會,涉及 BitMEX 的期權市場和預測平臺 Polymarket,通過結合买入價差策略和預測市場頭寸,來進行套利。

市場情況

當前市場狀況提供了一個有吸引力的套利機會:

BitMEX 期權市場(12 月 20 日到期):

  • $ 3, 850 看漲期權: 1 份合約的價格為$ 75.9

  • $ 3, 950 看漲期權: 1 份合約的賣出價格為$ 32.5

Polymarket(12 月 20 日到期):

  • ETH 在 12 月 20 日是否會高於$ 3, 900 的"否"合約價格為 57 美分。

  • $ 25 的頭寸如果成功,預計利潤為**$ 44.98**(回報率為 75.4% )。

套利策略

該策略結合了 BitMEX 期權和 Polymarket 的頭寸。以下是詳細的策略分解:

BitMEX 價差期權:

  • 买入 1 份 ETH 20 Dec $ 3850 看漲期權

  • 賣出 1 份 ETH 20 Dec $ 3950 看漲期權

Polymarket 頭寸:

  • 买入$ 25 的"否"合約, 以 46 美分的價格購买 ETH 低於$ 3, 900 的合約。

  • 潛在回報: 如果 ETH 在 12 月 20 日保持低於$ 3, 900 ,則預計回報為$ 44.09 。

利潤場景

風險考慮因素

日歷風險: BitMEX 期權將於 12 月 20 日 08: 00 UTC 到期,而 Polymarket 頭寸在 12 月 20 日 12: 00 ET(中午)結算。 由於這兩者之間存在 4 小時的差距,因此需要密切關注價格波動,因為它們可能會影響盈利情況。

流動性風險: 確保兩個市場都有足夠的流動性。注意买賣差價和執行成本,這些因素可能會影響最終的盈利計算。

市場波動性: 高波動性可能影響期權的溢價。監控隱含波動率的變化,並根據市場情況調整頭寸大小。

總結

這個策略提供了一有意思的套利方式,結合了 BitMEX 期權和 Polymarket 的頭寸。通過使用期權價差,我們創建了一個具有多個盈利場景和明確風險參數的策略。

考慮到當前市場定價,這個套利機會看起來特別有吸引力。然而,正如往常一樣,謹慎的頭寸調整和風險管理至關重要。要密切監控兩個市場的動態,並准備在市場條件變化時調整頭寸,以最大化盈利。

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