SignalPlus波動率專欄(20240214)：CPI數據令人失望，BTC大漲邁向5W2

昨日（13 Feb）居高不下的住房價格給通脹帶來壓力，核心 CPI 指數環比上漲 0.4% ，超出市場的預期，互換市場定價美聯儲降息時間延後至七月。美債收益率整體躍升，兩年/十年期收益率分別上破 4.6% /4.3% ，強勢打壓了此前幾日美股市場高漲的風險情緒，對利率敏感的板塊遭到投資者拋售，SPX 指數從接近 5050 點的歷史新高回落至 4953.17 （日內-1.37% ），納指和道指日內收跌 1.8% /1.35% 。在此情形之下，本周的零售數據和 PPI 數據至關重要，或將影響到市場的短期風險情緒走向。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

數字貨幣方面，分析報告指出，除 GBTC 以外的 9 只 BTC 現貨 ETF 資金流入已經抵消了 GBTC 拋售造成的流出，BTC 價格也在近一周的時間內高歌猛進上漲逾 20% ，接連突破數道阻力位，今日 16 點期權收盤以後又一波拉盤，向着 52000 關口邁進。

期權方面，隱含波動率整體呈現上行趨勢，並隨着 RV 的變化在中前端產生振幅較大的局部震蕩。觀察過去 24 小時的交易，市場並沒有對此輪 BTC 的上行動能持續進行押注，相反，在當前 RR 處在（過去三個月）的歷史最高點之時，我們能在大宗平臺上觀察到以 26 APR Buy 43000 P vs Sell 60000 C 為代表的 Short Risky 交易，同時也有短期賣出看漲（比例）價差成交。ETH 上情況相對樂觀，在大量短期看漲期權被獲利平倉的同時，部分看漲建倉向中遠期發生轉移，例如 29 MAR 3000 vs 3500 Call Spread，以及 28 JUN 4000 Long Call，單腿成交均達到 5000 ETH。

Source: Deribit （截至 14 FEB 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

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Data Source: Deribit

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Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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