SignalPlus波動率專欄(20240205)：非農遠超預期，美債收益率再度上行

2024-02-05 19:02:11

上周五（2 FEB）美國 1 月季調後 非農就業人數增加 35.3 萬人，每小時工資環比增長 0.6% ，同比增長 4.5% ，均超出市場預期，進一步證明了經濟的強勁 ；互換市場再度 下調三月份的降息預期 至 14% 左右，美債收益率 整體短线拉升 ，十年期快速回到 4.0% 上方並在過去兩日延續上行動能挑战 4.1% 關口，對政策更敏感的兩年期收益率漲至 4.445% ；數據公布後隔日，美聯儲理事鮑曼指出 薪資上漲對物價上行壓力的擔憂，警告不要過早降息 ，並表示對未來的政策立場變化保持謹慎態度，甚至重申，如果 通脹水平繼續停滯不前 ，她仍愿意加息。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

數字貨幣方面，BTC 價格已在 42000 至 43000 區間附近停留接近 9 天，進入工作日後前端上擡 3% Vol 左右，曲线走平，近期隱含波動率停留在 40% Vol 附近。

成交方面，過去 24 小時 ETH 在 Deribit 成交量不到 200 M，主要集中在 29 MAR 2400 & 2500 的 Long Call （成交量分別在 4000/7000 ETH 左右）以及短期 7/9 FEB 2200 & 2250 位置的 Short Put 。BTC 成交總量為 360 M，成交量在期限上分布均勻，看跌期權佔比直线上升至 50% 左右，在期權鏈上形成了 以 41000 為分界點的 Sell Put Spread 組合。

Source: Deribit （截至 30 JAN 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

Data Source: Deribit

Data Source: Deribit，BTC 的 Flow 在期權鏈上形成了以 41000 為分界點的 Sell Put Spread 組合

Source: Deribit Block Trade

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