SignalPlus波動率專欄(20240119):BTC短线下挫5%,中遠端IV延續跌勢
昨日(18 JAN)美聯儲博斯蒂克向市場做出表態,他表示,如果通脹進展放緩,最好在更長時間保持較高利率,如果通脹率更快下降,可能會提前降息。在這之後,美國公布當周初請失業金人數錄得 18.7 萬人(低於預期的 20.7 萬),是去年九月底以後的新低,凸顯了勞動力市場依舊穩健的現狀,並再次打壓了市場對美聯儲降息的預期,美債收益率應聲走高,當前兩年期和十年期分別為 4.346% /4.150% 。美國三大股指高开高收,道指/標普/納指分別上漲 0.54% /0.88% /1.35% 。
Source: SignalPlus, Economic Calendar
數字貨幣方面,在接近一周的橫盤行情過後,BTC 於昨日短线下挫約 5% ,一度挑战 41000 關口並受到支撐,創下 ETF 批准後的新低點。市場密切關注與 ETF 相關的資金流向,不少分析都將近期 BTC 的下行歸咎於灰度 BTC 的拋壓,其中,摩根大通指出了流動性和市場深度的重要性,表示如果 GBTC 失去流動性優勢,可能會有更多的資本退出,金額將達到 50 億至 100 億美元;同時也提到,在機構投資者陸續退出 GBTC 的同時,“來自散戶投資者的比特幣錢包最近幾天有所縮減”,他們似乎正從交易所轉向更便宜的現貨 BTC ETF。
Source: Binance & TradingView
期權方面,過去 24 小時 BTC/ETH 中遠端 IV 再度降低了 2% /4% 左右,BTC 整體水平幾乎已經貼近過去三個月以來的最低點,同時在交易商,ETH 一月和六月底分別出現了數筆看跌波動率的 Short Strangle,但 BTC 上則相反,交易員選擇了在過去三個月以來低點時刻逢低买入 23 Feb 44000 Straddle 看漲波動率,此處也接近該期限曲面的最低點。另外,一月底交易最為活躍,市場上明顯出現了买 put 賣 Call 的傾向,使得該到期日 25 dRR 下行大約 2% 至 Vol Skew 曲线低點。
Source: Deribit (截至 18 JAN 16: 00 UTC+ 8)
Source: SignalPlus
Source: SignalPlus
Source: SignalPlus, BTC 一月底 25 dRR 下降 2% 至 Vol Skew 曲线低點
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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