加密市場情緒研究報告(2023.12.29-2024.01.05)：合約爆倉數量創新高

2024-01-06 10:01:29

合約爆倉數量創新高

2024.01.03 多頭總爆倉量 5.915 億美金，創下最近三個月的新高，這意味着什么？

合約中多頭爆倉的數量增加可能暗示着一些現象，盡管不能完全保證未來的走勢。以下是一些可能的現象：

短期反彈： 多頭爆倉通常發生在價格下跌的情況下，當多頭頭寸被強制平倉時。這可能導致市場出現短期的反彈，因為多頭平倉釋放出的賣壓減少。
技術調整： 多頭爆倉可能導致價格觸發支撐位或關鍵技術指標，從而引發技術調整。投資者可以關注這些技術調整，並結合其他技術指標進行分析，以捕捉可能的买入機會。
市場情緒轉變： 多頭爆倉可能引發市場情緒的轉變。當多頭頭寸被清理時，市場情緒可能會變得更加謹慎，投資者對市場前景的看法可能發生改變。這可能為投資者提供了尋找低估項目或價格回調時逐步建倉的機會。
趨勢反轉： 多頭爆倉的增加可能是趨勢反轉的信號之一。當多頭頭寸被清理時，市場可能出現價格底部或下跌趨勢的逆轉跡象。投資者可以留意這種趨勢反轉的跡象，並進行相應的技術和基本面分析，以確定是否存在投資機會。

需要注意的是，多頭爆倉並不能單獨作為投資決策的唯一依據。本周除了合約爆倉數據創下新高之外，隱含波動率也創下過去大半年的新高，波動率上升的環境將會提供更多交易機會。

比特幣減半距離今天（2024.01.05）還有約 93 天

減半倒計時： https://www.nicehash.com/countdown/btc-halving-2024-05-10-12-00?_360safeparam=1289146171

市場技術與情緒環境分析

情緒分析組成

技術指標

價格走勢

過去一周 BTC 價格上漲+ 3.73% ，ETH 價格下跌-3.29% 。

上圖是 BTC 過去一周的價格圖

上圖是 ETH 過去一周的價格圖

表格顯示過去一個周的價格變化率

價量分布圖（支撐阻力）

過去一周 BTC 與 ETH 價格在相對低位產生很大的交易量並形成底部密集成交區。

上圖是 BTC 過去一周的密集成交區分布圖

上圖是 ETH 過去一周的密集成交區分布圖

表格顯示 BTC 與 ETH 過去一周中每周的密集成交區間

成交量與未平倉量

過去一周 BTC 與 ETH 都在 01.03 急速下跌成交量極大；未平倉量 BTC 與 ETH 都有大幅下降。

上圖最上方 BTC 的價格走勢，中間是成交量、最下方是未平倉量、淺藍色是 1 天均值，橘色是 7 天均值。其中 K 线的顏色代表當前的狀態，綠色是價格上升有成交量支持，紅色是在平倉，黃色是在緩慢累積倉位，黑色是擁擠狀態。

上圖最上方 ETH 的價格走勢，中間是成交量、最下方是未平倉量、淺藍色是 1 天均值，橘色是 7 天均值。其中 K 线的顏色代表當前的狀態，綠色是價格上升有成交量支持，紅色是在平倉，黃色是在緩慢累積倉位，黑色是擁擠狀態。

歷史波動率與隱含波動率

過去一周歷史波動率 BTC 與 ETH 在 01.03 急跌時最高，隱含波動率整體上升。

黃色线為歷史波動率，藍色线為隱含波動率，紅點是其 7 日平均

事件驅動

本周無數據公布。

情緒指標

動量情緒

過去一周比特幣/黃金/納指/恆指/滬深 300 中，比特幣最強勢，而表現最差為納指。

上圖為不同資產過去一周的走勢

放貸利率_借貸情緒

過去一周 USD 放貸年化收益平均為 12.2% ，利率持續下跌。

黃色线為 USD 利率的最高價，藍色线為最高價的 75% ，紅色线為最高價的 75% 的 7 天平均值

表格顯示 USD 利率過去不同持有天數的平均收益

資金費率_合約槓杆情緒

過去一周 BTC 資費平均年化收益為 37% ，最近一天合約槓杆情緒急速下降至 11% 。

藍色线為幣安上 BTC 的資金費率，紅色线為其 7 日平均

表格顯示 BTC 的資費過去不同持有天數的平均收益

市場寬度_整體情緒

過去一周選中的 129 個在幣有 42% 的幣在 30 日均线上方，目前超一半的幣都跌至 30 日均线下方。

上圖為['1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 shib', '100 0x ec', ' 1inch ', 'aave', 'ada', 'agix', 'algo', 'ankr', 'ant', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom', 'audio', 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'bnb', 'btc', 'celo', 'cfx', 'chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dash', 'dgb', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens', 'eos','etc', 'eth', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', 'hbar', 'hot', 'icp', 'icx', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'kava', 'klay', 'ksm', 'ldo', 'link', 'loom', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'magic', 'mana', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'near', 'neo', 'ocean', 'one', 'ont', 'op', 'pendle', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'rose', 'rune', 'rvn', 'sand', 'sei', 'sfp', 'skl', 'snx', 'sol', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'sushi', 'sxp', 'theta', 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wld', 'woo', 'xem', 'xlm', 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx’]在 30 日均线上方的佔比

市場相關性_一致性情緒

過去一周選中的 46 個幣中相關性在 0.55 左右，不同品種間產生分歧行情。

上圖藍色先為比特幣價格，綠色线為['1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 shib', '100 0x ec', '1inch', 'aave', 'ada', 'agix', 'algo', 'ankr', 'ant', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom', 'audio', 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'bnb', 'btc', 'celo', 'cfx', 'chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dash', 'dgb', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens', 'eos','etc', 'eth', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', 'hbar', 'hot', 'icp', 'icx', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'kava', 'klay', 'ksm', 'ldo', 'link', 'loom', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'magic', 'mana', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'near', 'neo', 'ocean', 'one', 'ont', 'op', 'pendle', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'rose', 'rune', 'rvn', 'sand', 'sei', 'sfp', 'skl', 'snx', 'sol', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'sushi', 'sxp', 'theta', 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wld', 'woo', 'xem', 'xlm', 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx’]整體的相關性

市場熱點_社交媒體情緒

過去一周熱度輪動分別的是 sei/icp/gmx/fil/arb。

數據來源： https://lunarcrush.com/categories/cryptocurrencies

總結

本周行情 BTC 與 ETH 在三號有一波急速放量下跌插針行情，與其同時隱含波動率創新高；129 個幣安寬度指標顯示本周有 42% 小市值幣在均线上方，市場出現回調；熱點方面 sei/icp/gmx/fil/arb 輪動拉升；事件方面，等待今晚的非農數據。本周由於小幣震蕩較大，跟單策略 7 天虧損-0.82% ， 30 天收益 4.18% 。

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