SignalPlus波動率專欄(20231219)：反彈，市場再度买入一月看漲

2023-12-19 20:12:11

周一美聯儲官員接連為市場的降息預期潑冷水，並再度警告說當前市場對美聯儲降息的預期有些超前，克利夫蘭聯儲主席梅斯特認為下一階段關鍵在於貨幣政策需要保持緊縮多久，美債收益率先漲後跌，兩年期/十年期美債現分別報 4.433% /3.907% ，三大美股指數紛紛收漲，標普 500、道瓊斯和納斯達克指數分別收報 4740.56 （+ 0.45% ）、 37306.02 （+ 0.0023% ）和 14904.81 （0.61% ），其中英偉達和谷歌上漲 2.43% 領跑。日元方面，日本央行 12 月利率會議決議繼續實行負利率的政策，預計 2024 年 CPI 同比漲幅可能高於 2% ，受此影響，日元繼續走低。

原油方面，紅海商船襲擊愈演愈烈，增加了該片海域的運輸成本，國際原油漲幅接近 2% ，WTI 和布倫特原油分別收漲 1.5% /1.42% 。

Source: SignalPlus , Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

數字貨幣方面，BTC 再次受 41000 美元的支撐反彈回到 43000 附近，一掃前幾天下行行情的陰霾，另一個用於觀測市場情緒的指標 Vol Skew 也逐漸收復失地回到零值上方附近，大約為過去三個月中位數水平；前端的整體波動率水平也稍稍回落，曲线走陡。在交易方面，BTC 12 月底的看漲期權成交火熱，主要來自 47000-50000 位置的建倉买入，同時也有以 Short 45000 vs 47000 Call Spread 為代表的策略表達出新年之前上漲空間有限的觀點；ETH 的成交同樣圍繞在 29 Dec 及其附近的到期日上，其中十二月上 Call & Put 均有不少拋售，部分解釋了過去 24 小時這段 IV 水平下降的成因，一月上則主要是买入看漲期權，淨买入量主要集中在 5 Jan/12 Jan 2450 ～ 2500 附近

Source: Deribit

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

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