SignalPlus波動率專欄(20231218)：BTC失守41000美元，短期买Put大受歡迎

隨着聖誕假期的臨近，市場交易量也逐漸下滑，跨資產波動率也开始下降。上周五，美國三大股指漲跌互現，道瓊斯和納斯達克指數分別收漲 0.15% 和 0.35% ；標普 500 指數收跌，報 4719.19 （-0.01% ）。美債方面，據金十報導，美聯儲“三把手”，紐約聯儲主席威廉姆斯強勢回擊了市場降息預期，稱美聯儲目前並沒有真正討論降息，現在考慮明年三月份的降息有些為時尚早，同時芝加哥聯儲主席古爾斯比也稱，現在宣布抗通脹勝利為時過早，不要過早打如意算盤。盡管如此，美債收益率仍舊跌跌不休，當前兩年期/十年期收益率分別為 4.413% /3.900% 。另外在原油方面，高盛宣布將下調 2024 年布倫特原油的價格預期，理由是美國的強勁產量將抑制油價上漲；同時他們也指出，歐佩克控制供應將減產計劃延長至 2025 年的決策等因素應該會限制油價的下行風險。

Source: SignalPlus , Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

數字貨幣方面， BTC 在近幾天緩慢下跌並幾度跌破 41000 美元關口，ETH 弱勢聯動堅守 2100 底线。期權方面，局部下行行情推動了前端 Vol Curve 的擡升，BTC/ETH 重新回到 50% 左右。另一方面，當前期權市場 Vol Skew 仍處於相對低分位數的水平，在昨日市場整體交易量偏低的行情下， Deribit 上過去 24 H 成交量的 P/C Ratio 直线上漲達到 1.2 ，主要集中在 2 2D EC 和 29 Dec 41000 附近的买入看跌期權交易；大宗方面同樣以买入近期保護性 Put 作為策略重心，其中 BTC 出現买 2 2D EC 賣 29 DEC 的三角日歷看跌策略，ETH 則是出現了以 Buy 29 Dec 2000-P vs Sell 26 Jan 2400-C 為代表的日歷 Risky。

Source: Deribit （截至 18 DEC 16: 00 UTC+ 8）(As of 18 DEC 08: 00 UTC）

Source: SignalPlus，前端 IV 擡升，曲线走平

Source: SignalPlus，Vol Skew 處於過去三個月低分位數水平

Source: Laevitas ，BTC P/C Ratio 直线上升

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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