SignalPlus波動率專欄(20231213)：年底波動率降低

昨日（1 3D ec）美國公布的 11 月 CPI 數據符合市場預期，除去食品和能源的核心 CPI 指數錄得 0.3% ，如此增速在一定程度上打擊了市場的降息預期，兩年期美債收益率上破 4.7% ，收報 4.726% ，十年期收益率一度挑战 4.25 關口後回落，收報 4.192% 。國際原油價格也在此影響之下走跌，WTI 和布倫特原油分別收跌 3.74% /3.53% 。美國三大股指緩慢走高，標普/道指/納指分別收漲 0.46% /0.48% /0.7% 。

Source: SignalPlus , Economic Calendar

Source: SignalPlus & TradingView

數字貨幣方面，BTC/ETH 仍在 42000/2200 下方震蕩，實際波動相較昨天小幅走緩，隱含波動率曲面上觀察到 2 2D ec 和 29 Dec 這段 IV 出現明顯下調，其可能是由於期權鏈上 OTM Call 的拋售，集中在 BTC 44000/48000 ，還有 ETH 2400 附近，從另一個角度看，當前 Vol Skew 在期限上的傾斜度比較明顯，整體水平也在過去三個月裏屬於偏低的位置。大宗交易方面略顯平淡， 29 Mar 24 50000 C 賣出平倉 800 BTC，為單日最大減倉點位。

Source: Deribit （截至 1 3D EC 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus, 2 2D EC 23/29 DEC 23 IV 明顯下跌

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

您可在 ChatGPT 4.0 的 Plugin Store 搜索 SignalPlus ，獲取實時加密資訊。如果想即時收到我們的更新，歡迎關注我們的推特账號@SignalPlus_Web3 ，或者加入我們的微信群（添加小助手微信：xdengalin）、Telegram 群以及 Discord 社群，和更多朋友一起交流互動。

SignalPlus Official Website：https://www.signalplus.com

鄭重聲明：本文版權歸原作者所有，轉載文章僅為傳播信息之目的，不構成任何投資建議，如有侵權行為，請第一時間聯絡我們修改或刪除，多謝。