SignalPlus宏觀研報(20231128)：CME上BTC和ETH期貨升水接近上輪牛市

CME 上 BTC 和 ETH 的期貨升水已經接近上輪牛市的行情了。

市場用腳投票告訴你大家對於現貨 ETF 的通過有多確定。

今天最大的 BTC 期權大宗：买 1 月底 37000 的看漲+賣 60000 的看漲。8.9% 的權利金成本， 10 倍槓杆。

又是一個異常平靜的交易日，大多數資產類別都在盤整，美國新屋銷售數據收縮的幅度超出預期（但仍處於健康水平），而雖然 2 年期和 5 年期的拍賣表現不佳，美債收益率仍保持穩定，美元相對離岸人民幣、瑞典克朗、新西蘭元和其他高 Beta 新興市場貨幣則繼續走軟。

股市在過去一周的 5 日實際波動率僅為 6.6% ， 2023 年僅剩 5 個交易周，價格有機會在盤整中進一步走高，上周五，股市 VIX 跌至疫情後低點 12.5 ，同時主要資產類別的波動率都同步出現壓縮；根據花旗的數據，市場在年底的季節性偏向正面，從 1929 年以來的數據來看，最後的 5 周中平均有 4 周會出現正報酬，而 12 月最後 2 周的勝率更是接近 60-70% 。在節日來臨前，主要經濟事件還有 12 月 12 至 13 日的 CPI 數據和 FOMC 會議，不過市場沒有什么悲觀的理由，尤其考慮到美國經濟數據即便放緩仍持續超出預期。

加密貨幣價格在過去 3 周大部分的時間裏基本持平，不過 altcoins（ Solana 、 Lido 、 Chainlink 等）月度表現出色，持續為加密貨幣用戶帶來漲勢延續的希望，僅管大多數參與者都已經做多，不過主要幣種得以在單邊倉位和 ETF 批准延遲的情況下守住漲幅，也算是技術面比較正面的進展，有利於稍後的向上突破。

關於最新的 SEC 與 Binance 事件，《華爾街日報》報導稱，雖然上周已達成認罪協議，但 SEC 仍在尋找證據，證明 Binance 和 CZ 可能有後門可以控制 Binance.US 平臺上的資產，法官已要求雙方在 12 月 15 日之前解決爭端，同時 CZ 也被禁止離开美國。

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