加密市場情緒研究報告(11.17–11.26)：CZ承認指控，幣價依然強勢

2023-11-26 07:11:06

CZ 承認指控，幣價依然強勢

美國當地時間 11 月 21 日周二， Binance 及其首席執行官 CZ 承認對於反洗錢和違反美國制裁的刑事指控有罪，並就此與美國監管機構達成和解並支付逾 40 億美元的罰款。這一和解案件不僅彰顯了監管機構對於確保金融市場的透明度和合規性的重視，也對其他中心化交易所敲響了警鐘。

至今監管的手已經伸向 FTX 與 Binance 等大型中心化交易所，針對挪用客戶資產、洗黑錢與金融網絡犯罪等違規行為進行了大額的資金處罰甚至監禁，監管機構此行動向業界傳遞了一個明確信號：任何違規行為都將受到嚴厲打擊。這些舉措不僅是為了保護投資者的權益，也是為了維護整個加密市場的穩定和可持續發展，因此合規將是目前所有交易所想要更進一步所必需要面對的。

區塊鏈行業經歷野蠻生長後目前正呈現出明顯的兩極化趨勢：合規越來越合規，去中心化越來越蓬勃。在合規方面，交易所 Coinbase 和 Hashkey 等受到當地法律監管，而 ETF 的成立將使機構資金能夠長期安全地參與加密貨幣投資。而在去中心化方面，BTC 生態的迅速崛起，ETH 生態的良性發展以及 SOL 生態的鳳凰涅槃，不斷創新的去中心化技術和商業模式，預示着未來將繼續迎來蓬勃的發展，並且 BTC, ETH, SOL 的價格依然強勢。

數據來源： https://coinsoto.com/zh/liquidation

2023.11.21因 CZ 事件，市場發生短時間急速下跌，造成 2 個億的大額多頭爆倉，價格隨後反彈上升。

比特幣減半距離今天（2023.11.24）還有約 152 天

減半倒計時： https://www.nicehash.com/countdown/btc-halving-2024-05-10-12-00?_360safeparam=1289146171

市場技術與情緒環境分析

情緒分析組成

技術指標

價格走勢

過去一周 BTC 價格上漲 3.13% ，ETH 價格上漲 5.12% 。

上圖是 BTC 過去一周的價格圖

上圖是 ETH 過去一周的價格圖

表格顯示過去一個周的價格變化率

價量分布圖（支撐阻力）

過去一周 BTC 與 ETH 價格在密集成交區內寬幅震蕩，低位皆有較大的成交量換手。

上圖是 BTC 過去一周的密集成交區分布圖

上圖是 ETH 過去一周的密集成交區分布圖

表格顯示 BTC 與 ETH 過去一周中每周的密集成交區間

成交量與未平倉量

過去一周 BTC 與 ETH 都在 11.21 CZ 的新聞公布後交易量有明顯增加；未平倉量 BTC 小幅上升，而 ETH 大幅上升。

上圖最上方 BTC 的價格走勢，中間是成交量、最下方是未平倉量、淺藍色是 1 天均值，橘色是 7 天均值。其中 K 线的顏色代表當前的狀態，綠色是價格上升有成交量支持，紅色是在平倉，黃色是在緩慢累積倉位，黑色是擁擠狀態。

上圖最上方 ETH 的價格走勢，中間是成交量、最下方是未平倉量、淺藍色是 1 天均值，橘色是 7 天均值。其中 K 线的顏色代表當前的狀態，綠色是價格上升有成交量支持，紅色是在平倉，黃色是在緩慢累積倉位，黑色是擁擠狀態。

歷史波動率與隱含波動率

過去一周 BTC 與 ETH 歷史波動率在 11.21 最高，隱含波動率整體下降。

黃色线為歷史波動率，藍色线為隱含波動率，紅點是其 7 日平均

事件驅動

本周無數據公布，期待下個月 2023.12.01 的非農數據。

情緒指標

動量情緒

過去一周比特幣/黃金/納指/恆指/滬深 300 中，BTC 最強勢，而表現最差的為滬深 300 。

上圖為不同資產過去一周的走勢

放貸利率_借貸情緒

過去一周 USD 放貸年化收益平均為 19.8% ，利率穩定。

黃色线為 USD 利率的最高價，藍色线為最高價的 75% ，紅色线為最高價的 75% 的 7 天平均值

表格顯示 USD 利率過去不同持有天數的平均收益

資金費率_合約槓杆情緒

過去一周 BTC 資費平均年化收益為 11.3% ，合約槓杆情緒從高位回落。

藍色线為幣安上 BTC 的資金費率，紅色线為其 7 日平均

表格顯示 BTC 的資費過去不同持有天數的平均收益

市場寬度_整體情緒

過去一周選中的 46 個幣有 70% 的幣在 30 日均线上方，市場大部分的幣在下跌反彈後回歸上升趨勢。

上圖為['btc', 'eth', 'bnb', 'ltc', 'bch', 'doge', 'matic', 'sol','link','uni', 'enj','gala', 'mana', 'axs', 'dydx', 'fet' ,'gmx', 'xlm', 'xrp', 'ada', 'trx', 'sol', 'dot', 'avax', 'shib', 'atom', 'xmr', 'etc', 'ldo', 'hbar', 'apt', 'vet', 'qnt', 'vet','crv', 'aave', 'algo', 'ftm', 'ape', 'neo', 'sand', 'eos', 'xtz', 'rndr', 'theta', 'mkr']在 30 日均线上方的佔比

市場相關性_一致性情緒

過去一周選中的 46 個幣中相關性下降至 0.4 左右，不同品種間產生較大的分歧行情。

上圖藍色先為比特幣價格，綠色线為['btc', 'eth', 'bnb', 'ltc', 'bch', 'doge', 'matic', 'sol','link','uni', 'enj','gala', 'mana', 'axs', 'dydx', 'fet' ,'gmx', 'xlm', 'xrp', 'ada', 'trx', 'sol', 'dot', 'avax', 'shib', 'atom', 'xmr', 'etc', 'ldo', 'hbar', 'apt', 'vet', 'qnt', 'vet','crv', 'aave', 'algo', 'ftm', 'ape', 'neo', 'sand', 'eos', 'xtz', 'rndr', 'theta', 'mkr']整體的相關性

市場熱點_社交媒體情緒

過去一周熱度最高分別的是 UNI/ADA，中心化交易所的負面新聞利好了去中心類的 UNI。

數據來源： https://lunarcrush.com/categories/cryptocurrencies

總結

本周行情沒有走出延續性的上漲，而是在高位寬幅震蕩，本周 BTC 與 ETH 的隱含波動率皆下降；價格走勢方面，BTC 在高位持續震蕩，而 ETH 價格也面臨前期高點的壓力；熱點方面 UNI 與 ADA 近期較高，可重點關注；事件方面，突發的 CZ 新聞事件造成市場有短暫的劇烈波動，BTC 和 ETH 經歷急速下跌後迅速反彈，保持在上升的趨勢中。

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