加密市場情緒研究報告(11.10 – 11.19)：本周最佳的升勢震蕩低买高賣交易策略

2023-11-19 07:11:06

本周 11.14 21: 30 （北京時間）美國公布 CPI 指數，行情先下跌隨後反彈，屬於升勢震蕩行情，而其中有一個類型的策略表現優異，此策略在美股交易中也是較為常見的交易策略。進場條件如下：

1. 價格的 30 天長期動量向上

2. 標准化後的 5 天短期 RSI 上下穿過-15 進場做多

3. 標准化後的 5 天短期 RSI 漲到 30 止盈出場

4. 標准化後的 5 天短期 RSI 跌到-20 止損出場

RSI 升勢震蕩低买高賣交易策略在 BTC 上的信號

RSI 震蕩上升中低买高賣交易策略在 BTC 上的 YTD 表現

RSI 升勢震蕩低买高賣的交易策略在 ETH 上的 YTD 表現

目前隱含波動率維持在年化 60% 左右，BTC 與 ETH 尚未出現連續大波幅上升，在當下的環境中升勢震蕩低买高賣的交易策略表現較佳。

比特幣減半距離今天（2023.11.17）還有約 147 天

減半倒計時： https://www.nicehash.com/countdown/btc-halving-2024-05-10-12-00?_360safeparam=1289146171

市場技術與情緒環境分析

情緒分析組成

技術指標

價格走勢

過去一周 BTC 價格下跌-1.46% ，ETH 價格上漲-7.52% 。

上圖是 BTC 過去一周的價格圖

上圖是 ETH 過去一周的價格圖

表格顯示過去一個周的價格變化率

價量分布圖（支撐阻力）

過去一周 BTC 與 ETH 價格寬幅震蕩下跌，低位皆有較大的成交量換手。

上圖是 BTC 過去一周的密集成交區分布圖

上圖是 ETH 過去一周的密集成交區分布圖

表格顯示 BTC 與 ETH 過去一周中每周的密集成交區間

成交量與未平倉量

過去一周 BTC 與 ETH 都在 11.14 CPI 數據公布後交易量有明顯增加；未平倉量 BTC 上升，而 ETH 下降。

上圖最上方 BTC 的價格走勢，中間是成交量、最下方是未平倉量、淺藍色是 1 天均值，橘色是 7 天均值。其中 K 线的顏色代表當前的狀態，綠色是價格上升有成交量支持，紅色是在平倉，黃色是在緩慢累積倉位，黑色是擁擠狀態。

上圖最上方 ETH 的價格走勢，中間是成交量、最下方是未平倉量、淺藍色是 1 天均值，橘色是 7 天均值。其中 K 线的顏色代表當前的狀態，綠色是價格上升有成交量支持，紅色是在平倉，黃色是在緩慢累積倉位，黑色是擁擠狀態。

歷史波動率與隱含波動率

過去一周 BTC 與 ETH 歷史波動率在 11.14 最高，隱含波動率下降。

黃色线為歷史波動率，藍色线為隱含波動率，紅點是其 7 日平均

事件驅動

美東時間 11 月 14 日周二晚上 21: 30 （北京時間），CPI 數據公布值為 3.2% ，小於預測的 3.3% ，公布後 BTC 價格先下跌隨後反彈。

情緒指標

動量情緒

過去一周比特幣/黃金/納指/恆指/A 50 中，納指最強勢，而表現最差的為滬深 300 。

上圖為不同資產過去一周的走勢

放貸利率-借貸情緒

過去一周 USD 放貸年化收益平均為 17% ，利率穩定。

黃色线為 USD 利率的最高價，藍色线為最高價的 75% ，紅色线為最高價的 75% 的 7 天平均值

表格顯示 USD 利率過去不同持有天數的平均收益

資金費率-合約槓杆情緒

過去一周 BTC 資費平均年化收益為 16.7% ，合約槓杆情緒較高。

藍色线為幣安上 BTC 的資金費率，紅色线為其 7 日平均

表格顯示 BTC 的資費過去不同持有天數的平均收益

市場寬度-整體情緒

過去一周選中的 46 個幣有 90% 的幣在 30 日均线上方，市場維持在上升趨勢中。

上圖為[‘btc’, ‘eth’, ‘bnb’, ‘ltc’, ‘bch’, ‘doge’, ‘matic’, ‘sol’,’link’,’uni’, ‘enj’,’gala’, ‘mana’, ‘axs’, ‘dydx’, ‘fet’ ,’gmx’, ‘xlm’, ‘xrp’, ‘ada’, ‘trx’, ‘sol’, ‘dot’, ‘avax’, ‘shib’, ‘atom’, ‘xmr’, ‘etc’, ‘ldo’, ‘hbar’, ‘apt’, ‘vet’, ‘qnt’, ‘vet’,’crv’, ‘aave’, ‘algo’, ‘ftm’, ‘ape’, ‘neo’, ‘sand’, ‘eos’, ‘xtz’, ‘rndr’, ‘theta’, ‘mkr’]在 30 日均线上方的佔比

市場相關性-一致性情緒

過去一周選中的 46 個幣中相關性下降至 0.6 左右，不同品種間產生分歧行情。

上圖藍色先為比特幣價格，綠色线為[‘btc’, ‘eth’, ‘bnb’, ‘ltc’, ‘bch’, ‘doge’, ‘matic’, ‘sol’,’link’,’uni’, ‘enj’,’gala’, ‘mana’, ‘axs’, ‘dydx’, ‘fet’ ,’gmx’, ‘xlm’, ‘xrp’, ‘ada’, ‘trx’, ‘sol’, ‘dot’, ‘avax’, ‘shib’, ‘atom’, ‘xmr’, ‘etc’, ‘ldo’, ‘hbar’, ‘apt’, ‘vet’, ‘qnt’, ‘vet’,’crv’, ‘aave’, ‘algo’, ‘ftm’, ‘ape’, ‘neo’, ‘sand’, ‘eos’, ‘xtz’, ‘rndr’, ‘theta’, ‘mkr’]整體的相關性

市場熱點-社交媒體情緒

過去一周熱度最高分別的是 AVAX/DOGE，至今未出現較大漲幅。

數據來源： https://lunarcrush.com/categories/cryptocurrencies

總結

本周行情沒有走出延續性的上漲，而是在升勢中寬幅震蕩，本周 BTC 與 ETH 的隱含波動率皆下降；價格走勢方面，BTC 在高位持續震蕩，而 ETH 價格也面臨前期高點的壓力；熱點方面 AVAX 與 DOGE 近期較高，至今未出現較大漲幅，可重點關注；事件方面，CPI 數據低於預期，宏觀上普遍認為美聯儲短期不會再加息，後續等待下個月的數據公布。

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