SignalPlus波動率專欄(20231116)：宏觀再度利好，幣價IV雙雙反彈

昨日（15 Nov） 美國 10 月零售銷售月率錄得-0.1% ，為過去七個月以來首次下降 ，略強於預期的-0.3% ，前值為 0.9% ；此外， 美國 10 月 PPI 指數弱於預期 ，錄的-0.5% ，創下自 2020 年 4 月以來最大跌幅， 再次強化了通脹降溫的表現 ，但美聯儲官員戴利（舊金山聯儲主席）作出 警告 稱，如果過早宣布抗擊通脹取得勝利，而後再面臨不得不再次加息的境況，將危及美聯儲的信譽。美債收益率在盤中衝高回落，當前兩年期/十年期收益率分別報 4.888% /4.502%

Source: SignalPlus , Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

在宏觀層面再度利好的情境下，BTC 延續了反彈的趨勢，一度觸碰到 38000 美元關口，ETH 也順勢重回 2000 美元上方，徘徊在 2080 附近。期權方面， 強勁的實際波動率讓 IV 成功收復昨日的大半失地 ，BTC 和 ETH 前端分別上漲 9% /6% Vol 左右， 曲线走平。

另一方面，SEC 原先應該在本周五前對 ETF 申請作出回應， 但從其對 Hashdex ETF 的回應文件來看，該決議批准將推遲到 2024 年，且很可能也會影響其他機構的 ETF 申請 ，於此同時，我們也關注到大宗市場上的 投 資分布开始向遠期轉移 ，出現以 BTC Long 29 Mar 24 70000 C vs Short 28 JUN 24 100000 C 為代表的長期限看漲三角價差策略，類似的交易也同樣在 BTC/ETH 年底期限上發生。除此之外，看空 BTC 近期上行波動的策略也受到關注，如 Short 17 Nov 的 Call Spread 和 Buy 8 Dec Short 24 Nov 的 Call Calendar。

Source: Deribit （截至 16 NOV 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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