加密市場情緒研究報告(10.27-11.3):FTX清算進行時

2023-11-04 00:11:45

FTX 拉高出貨?

  • FTX 持有較多的幣都一致有較大的漲幅,特別是 SOL,其次是 BTC, APT, XRP

  • 媒體高度評價 SOL,< VanEck 長文看多 Solana 估值:預測 2030 年目標價 3, 211 美元>

  • SOL 在 2023.11.02 放量價格衝高回落,波動率放大,短期風險較高

基本面向好?

  • BTC 減半將近

  • BTC 的 ETF 預期

  • 美聯儲 FOMC 會議沒有繼續加息

比特幣減半距離今天(2023.11.3)還有約 168 天

減半倒計時: https://www.nicehash.com/countdown/btc-halving-2024-05-10-12-00?_360safeparam=1289146171

市場技術與情緒環境分析

技術指標

情緒分析組成

技術指標

價格走勢

過去一周 BTC 價格上漲 2.31% ,ETH 價格上漲-0.14% 。

上圖是 BTC 過去一周的價格圖

上圖是 ETH 過去一周的價格圖

表格顯示過去一個周的價格變化率

價量分布圖(支撐阻力)

過去一周價格 BTC 與 ETH 在 FOMC 會議後向上突破隨後又跌回密集成交區震蕩

上圖是 BTC 過去一周的密集成交區分布圖

上圖是 ETH 過去一周的密集成交區分布圖

表格顯示 BTC 與 ETH 過去一周中每周的密集成交區間

成交量與未平倉量

過去一周 BTC 與 ETH 都在 FOMC 會議前後交易量增加;BTC 未平倉量下降,ETH 未平倉量上升。

上圖最上方 BTC 的價格走勢,中間是成交量、最下方是未平倉量、淺藍色是 1 天均值,橘色是 7 天均值。其中 K 线的顏色代表當前的狀態,綠色是價格上升有成交量支持,紅色是在平倉,黃色是在緩慢累積倉位,黑色是擁擠狀態。

上圖最上方 ETH 的價格走勢,中間是成交量、最下方是未平倉量、淺藍色是 1 天均值,橘色是 7 天均值。其中 K 线的顏色代表當前的狀態,綠色是價格上升有成交量支持,紅色是在平倉,黃色是在緩慢累積倉位,黑色是擁擠狀態。

歷史波動率與隱含波動率

過去一周 BTC 與 ETH 歷史波動率在 11.1 最高,隱含波動率上升。

黃色线為歷史波動率,藍色线為隱含波動率,紅點是其 7 日平均

事件驅動

美東時間 11 月 1 日周三,美聯儲貨幣政策委員會 FOMC 會後宣布,聯邦基金利率的目標區間依然為 5.25% 到 5.50% ,將這一政策利率繼續保持在二十二年來高位。關注今晚 11.03 的非農數據公布。

情緒指標

動量情緒

過去一周比特幣/黃金/納指/恆指/A 50 中,納指最強勢,而表現最差的為黃金。

上圖為不同資產過去一周的走勢

放貸利率_借貸情緒

過去一周 USD 放貸年化收益平均為 17.5% ,利率穩定。

黃色线為 USD 利率的最高價,藍色线為最高價的 75% ,紅色线為最高價的 75% 的 7 天平均值

表格顯示 USD 利率過去不同持有天數的平均收益

資金費率_合約槓杆情緒

過去一周 BTC 資費平均年化收益為 11%

藍色线為幣安上 BTC 的資金費率,紅色线為其 7 日平均

表格顯示 BTC 的資費過去不同持有天數的平均收益

市場寬度_整體情緒

過去一周選中的 46 個幣有 90% 的幣在 30 日均线上方,市場維持在上升趨勢中。

上圖為['btc', 'eth', 'bnb', 'ltc', 'bch', 'doge', 'matic', 'sol','link','uni', 'enj','gala', 'mana', 'axs', 'dydx', 'fet' ,'gmx', 'xlm', 'xrp', 'ada', 'trx', 'sol', 'dot', 'avax', 'shib', 'atom', 'xmr', 'etc', 'ldo', 'hbar', 'apt', 'vet', 'qnt', 'vet','crv', 'aave', 'algo', 'ftm', 'ape', 'neo', 'sand', 'eos', 'xtz', 'rndr', 'theta', 'mkr']在 30 日均线上方的佔比

市場相關性_一致性情緒

過去一周選中的 46 個幣中相關性維持在 0.65 左右,不同品種間產生不一致的行情。

上圖藍色先為比特幣價格,綠色线為['btc', 'eth', 'bnb', 'ltc', 'bch', 'doge', 'matic', 'sol','link','uni', 'enj','gala', 'mana', 'axs', 'dydx', 'fet' ,'gmx', 'xlm', 'xrp', 'ada', 'trx', 'sol', 'dot', 'avax', 'shib', 'atom', 'xmr', 'etc', 'ldo', 'hbar', 'apt', 'vet', 'qnt', 'vet','crv', 'aave', 'algo', 'ftm', 'ape', 'neo', 'sand', 'eos', 'xtz', 'rndr', 'theta', 'mkr']整體的相關性

市場熱點_社交媒體情緒

過去一周熱度最高分別的是 ADA/XMR。

數據來源: https://lunarcrush.com/categories/cryptocurrencies

總結

是基本面向好還是拉高出貨?唯一確定的是隱含波動率持續上升,波動率將放大;價格走勢方面,BTC 經歷一波較大漲幅創下歷史新高後在高位橫盤震蕩,而 ETH 在 1800 的位置止步不前,BNB 在較底部的位置震蕩;事件方面,美聯儲 FOMC 維持利率, 11.3 晚將公布非農數據,另外 FTX 即將清算的資產是影響加密市場未來一段時間價格走勢的重點。

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