加密市場情緒研究報告(10.13–10.20)：假新聞點燃交易情緒

2023-10-22 16:10:17

假新聞點燃交易情緒

加密貨幣市場於 2023.10.16 晚經歷驚魂一幕，全因一則烏龍消息。比特幣先是直线飆升 10% 、一舉站上 3 萬美元大關，豈料不久後盤勢驟變，大跌 2 千美元，原來問題就出在一則關於「貝萊德比特幣現貨 ETF 獲批」的假消息，雖然官方已第一時間跳出來闢謠，但多空雙殺的洗盤行情已然上演，空歡喜一場的投資人也跟着坐了一趟過山車。

市場技術與情緒環境分析

技術指標

價格走勢

過去一周 BTC 價格上升 7.3% %，ETH 價格上升 1.75% 。

上圖是 BTC 過去一周的價格圖

ETH 過去一周的價格圖

表格顯示過去一周的價格變化率

價量分布圖（支撐阻力）

過去一周價格 BTC 進入強勢多頭，ETH 在震蕩區間。

上圖是 BTC 過去一周的密集成交區分布圖

上圖是 ETH 過去一周的密集成交區分布圖

表格顯示 BTC 與 ETH 過去一周中的密集成交區間

成交量與未平倉量

過去一周 BTC 與 ETH 在 10.16 交易量激增；未平倉量從高位下降。

上圖最上方 BTC 的價格走勢，中間是成交量、最下方是未平倉量、淺藍色是 1 天均值，橘色是 7 天均值。其中 K 线的顏色代表當前的狀態，綠色是價格上升有成交量支持，紅色是在平倉，黃色是在緩慢累積倉位，黑色是擁擠狀態。

上圖最上方 ETH 的價格走勢，中間是成交量、最下方是未平倉量、淺藍色是 1 天均值，橘色是 7 天均值。其中 K 线的顏色代表當前的狀態，綠色是價格上升有成交量支持，紅色是在平倉，黃色是在緩慢累積倉位，黑色是擁擠狀態。

歷史波動率與隱含波動率

過去一周 BTC 歷史波動率在 10.16 最高，隱含波動率上升；ETH 歷史波動率在 10.16 最高，隱含波動率下降。

黃色线為歷史波動率，藍色线為隱含波動率，紅點是其 7 日平均

事件驅動

等待下個月 11.01 的 FOMC 議息會議。

情緒指標

美元資產對比_動量情緒

過去一周比特幣/黃金/納指/恆指/A 50 中，黃金最強勢，其次是比特幣，而表現最差的為 A 50 。

上圖為不同資產過去一周的走勢

放貸利率_借貸情緒

過去一周 USD 放貸年化收益平均為 21.1% ，短期利率上升。

黃色线為 USD 利率的最高價，藍色线為最高價的 75% ，紅色线為最高價的 75% 的 7 天平均值

表格顯示放貸利率與過去不同持有天數的平均收益

資金費率_合約槓杆情緒

過去一周 BTC 資費平均年化收益為 0.9%

藍色线為幣安上 BTC 的資金費率，紅色线為其 7 日平均

表格顯示 BTC 的資費過去不同持有天數的平均收益

市場寬度_整體情緒

過去一周選中的 46 個幣有 17% 的幣在 30 日均线上方，市場目前處於下跌走勢中。

上圖為[‘btc’, ‘eth’, ‘bnb’, ‘ltc’, ‘bch’, ‘doge’, ‘matic’, ‘sol’,’link’,’uni’, ‘enj’,’gala’, ‘mana’, ‘axs’, ‘dydx’, ‘fet’ ,’gmx’, ‘xlm’, ‘xrp’, ‘ada’, ‘trx’, ‘sol’, ‘dot’, ‘avax’, ‘shib’, ‘atom’, ‘xmr’, ‘etc’, ‘ldo’, ‘hbar’, ‘apt’, ‘vet’, ‘qnt’, ‘vet’,’crv’, ‘aave’, ‘algo’, ‘ftm’, ‘ape’, ‘neo’, ‘sand’, ‘eos’, ‘xtz’, ‘rndr’, ‘theta’, ‘mkr’]在 30 日均线上方的佔比

市場相關性_一致性情緒

過去一周選中的 46 個幣中相關性維持在 0.6 左右，不同品種間行情產生不一致的行情。

上圖藍色先為比特幣價格，綠色线為[‘btc’, ‘eth’, ‘bnb’, ‘ltc’, ‘bch’, ‘doge’, ‘matic’, ‘sol’,’link’,’uni’, ‘enj’,’gala’, ‘mana’, ‘axs’, ‘dydx’, ‘fet’ ,’gmx’, ‘xlm’, ‘xrp’, ‘ada’, ‘trx’, ‘sol’, ‘dot’, ‘avax’, ‘shib’, ‘atom’, ‘xmr’, ‘etc’, ‘ldo’, ‘hbar’, ‘apt’, ‘vet’, ‘qnt’, ‘vet’,’crv’, ‘aave’, ‘algo’, ‘ftm’, ‘ape’, ‘neo’, ‘sand’, ‘eos’, ‘xtz’, ‘rndr’, ‘theta’, ‘mkr’]整體的相關性