SignalPlus波動率專欄(20231010)：遠端IV下滑，ETH Skew降至低位

美股昨日（10 Oct）再度上演逆轉走勢，三大股指均實現小幅上漲。受市場避險情緒影響，現貨黃金高开高走，美國國債收益率也在今日开盤後下跌，目前 10 年期美債收益率下行至 4.60 附近。此外，國際貨幣基金組織（IMF）發表報告稱，預測 2023 年全球 GDP 增長仍為 3% ， 2024 年下調至 2.9% ；而 2023 年通脹率將下調 1.3% 至 6.5% ， 2024 年進一步下調至 4.1% 。

Source: SignalPlus , Economic Calendar

隱含波動率方面，今日 BTC/ETH 遠端 IV 均出現 1 ～ 1.5% 的滑落 ，IV Surface 在十月中旬附近擡起，曲面整體進一步走平。 ETH 中遠端 RR 再度下降 ，已明顯低於過去 3 個月 25% 分位數。

Source: Deribit （截至 10 Oct 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

Source: SignalPlus, ETH 中遠端 IV 再度下降

交易方面，從期權鏈上看， BTC 周內 28000 附近的 Call 仍在被拋售 ，給短期 IV 帶來了下行壓力； ETH 24 NOV 1700-C 延續着昨日的交易熱情 ，該期權今日累計有 41.14 K ETH 的主動买入，OI 增長 36.8 K。 另一方面，大宗交易开始活躍，BTC 上以 29 DEC 23000 vs 20000 為代表的 Bear Put Spread 重新奪回其在策略交易的主導地位。ETH 的大宗策略集中在 24 Nov， 29 Dec 的 Long Risky ，抄底年底到期日的 RR；除此之外，一筆數額較大的客制策略也吸引到了市場關注，該策略在 29 Dec 买入了 5000 張 1400-P，同時賣出了 10000 張 2100-C 抵消了部分成本。

Source: Laevitas , ETH 24 NOV 1700-C 依舊火熱

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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