SignalPlus波動率專欄(20231009)：美國就業強勁，美債居高不下

2023-10-10 00:10:36

上周五（6 Oct）公布的 非農數據幾乎是預期的 2 倍 ，表明 美國就業市場依然強勁 ，數據公布後，美債一度拉升超過 10 個基點，隨後回吐大部分漲幅，目前 10 年期國債收益率處於 4.73 價格附近。 美國三大股指扭轉了非農帶來的早盤頹勢（跌幅約 1% ）實現全面上漲 ，其中，納斯達克漲幅達 1.60% ，標普 500 上漲 1.18% ，道瓊斯指數漲 0.87% 。受巴以衝突影響， 市場避險情緒升溫 ，黃金與原油價格大幅高开。本周可重點關注周四晚（12 Oct 08.30 pm UTC+ 8）美國消費者物價指數數據，市場普遍預期 CPI 將環比上漲 0.3 – 0.4% 。

Source: SignalPlus , Economic Calendar

期權方面，隱含波動率相較於昨天並無顯著變化。 BTC 中前端 IV 經過周末兩天已順利完成了 谷底反彈 ，重新回到 30% 以上（當前約 33% Vol）。反觀 ETH，一個月內的 IV 基本都還在 30% Vol 之下，中遠端和 BTC 也還有 3 ～ 5% Vol 的差距。

Source: Deribit （截至 9 Oct 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

周末大宗交易相對平淡。在期權鏈市場，BTC 的成交集中在 28000-C 和 30000-C 上，進一步分析得出，其成因主要是 一周內 28000-C 附近的 Call 遭到大量拋售 ，而 次周（20 OCT 23）的 30000-C 又被大量买入建倉 ，形成了類似日歷三角價差的 FLow。ETH 的成交分布向中期轉移， 买入十一月底 1700-C 看漲期權 交易成為市場熱點，據統計，該合約在過去一日累計买入量達到 20.57 K ETH，OI 增長接近 19 K。

Source: Laevitas

Source: Deribit Block Trade

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