SignalPlus波動率專欄(20231005)：IV持續小幅下降，PutSpread繼續主導大宗市場

2023-10-06 08:10:10

昨晚（4 Oct） 美國 9 月 ADP 就業數據不如預期 ，僅增加了 8.9 萬人，創下自 2021 年初以來的最低水平，同時薪資增長速度也繼續減緩。美股則因美國“小非農”數據不佳導致市場減少對美聯儲加息押注而受到提振， 三大股指紛紛收漲 ，納斯達克上漲逾 1.35% ，報 13236.01 ；VIX 恐慌指數收跌 6.17% ，報 18.56 。特斯拉表現出色，領跑市場，漲幅達到 5.93% 。 美國國債收益率衝高回落 ，基准 10 年期國債收益率一度躍升至 4.884% ，再創 16 年新高，隨後回吐日內全部漲幅，最終收報 4.734% 。國際原油價格昨日並未延續漲勢，WTI 原油日內大跌 3% ，布倫特原油跌 2.69% 。

Source: SignalPlus , Economic Calendar

期權方面，BTC/ETH 隱含波動率 整體再度下滑約 0.8% /1.2% 左右 ，近期 IV 更是由於大量看漲期權的拋售而進一步走跌，至此， ETH 前端曲线的上翹已幾乎被抹平 ，與 BTC 共同處在 30% Vol 上下的位置。

交易方面， Long Put Spread 延續了昨日的主導地位 ，累計成交額達到 2324 BTC / 8250 ETH，主要成交於 BTC 20 OCT / 29 DEC 23 以及 ETH 20 OCT / 24 NOV 等期限。另外，由於 近期 Vol Skew 的下跌 ，我們還觀察到一筆 3500 ETH per leg 的 Long Risky Trade，抄底年底到期的 RR。

Source: Deribit （截至 5 Oct 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus，IV 持續下降

Source: SignalPlus，ETH Skew 經歷數日連續下跌至低位後遇到一定的支撐

Source: Deribit Block Trade

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