SignalPlus波動率專欄(20230829):投資者對市場未來持悲觀預期

2023-08-30 00:08:21

周一市場繼續消化上周鮑威爾的發言,市場對 11 月美聯儲加息 25 bp 的概率上調至 51% ,美國股市上漲 0.5-1% 。同樣的在數字貨幣市場上也乏善可陳,BTC 的價格持續圍繞着 26000 的技術點位小幅震蕩,隱含波動率未見明顯變化,ETH 價格依舊保持弱勢聯動在 1650 附近整盤,IV 則出現輕微回落,整體形狀走陡,十月底下降-1.7% 至 32.91% ,抹平了 Forward IV 上出現的溢價。

Source: SignalPlus

Source: Deribit (截至 29 Aug 16: 00 UTC+ 8)

Source: SignalPlus

交易方面,市場延續了昨日對看跌期權的交易,BTC/ETH 大宗交易的熱點仍是以 Buy 九月各期限的 Put Spread 為主,同時我們在 BTC 上甚至觀察到有策略通過加碼拋售等量(1200 BTC Notional per leg) 32000-Call 來為購买 29 SEP 23 22000/23000 Put Spread 節省接近 80% 的成本,進一步體現投資者對未來一個月 BTC 能夠強勢反彈的悲觀預期。

除此之外,在看漲情緒萎靡的當下,ETH 上還出現做空中期 Skew 的 Short Risky 策略。當前 ETH 的 25 dRR 已經被打壓到了過去三個月歷史的低位,處在 25% 分位數以下。

Source: Laevitas ,BTC P/C Ratio 有所回落,但仍處於高位

Source: SignalPlus,BTC/ETH 25 dRR 處在歷史低位

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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