3分鐘搞懂波動率指數協議volmex
此前,volmex.finance推出了以太坊波動率指數(ETHV)和比特幣波動率指數(BTCV),它們分別旨在跟蹤以太坊和比特幣在價內期權附近的30天隱含波動率。今天,我們便來分享關於volmex.finance v1的更多細節,這是一個構建在以太坊上的協議,它可以方便地以去中心化的方式表達對加密市場波動性的看法。
volmex.finance v1引入了波動性代幣(例如以太坊波動性指數代幣(ETHV)和以太坊反向波動性指數代幣(iETHV))的發行與贖回,即旨在跟蹤任何加密資產隱含或實現波動性的抵押可互換ERC20代幣。
協議概述
通過調用collaterize函數發行波動性代幣。通過調用theredeem函數贖回波動性代幣;
啓動時支持的抵押品類型:DAI和USDC;
鑄造1 ETHV & 1 iETHV所需的抵押品數量:200個穩定幣單位;
最低存款額:20單位穩定幣(例如,20 DAI鑄造0.1 ETHV & 0.1 iETHV);
無代幣過期;
無清算;
無預言機;
0.1%的鑄幣費和0.3%的贖回費,參數可由Volmex核心多重籤名調整;
全球結算機制(settle函數),使Volmex核心多重籤名能夠為波動性代幣設定結算價格,這一機制的靈感來自MakerDAO的全球結算功能。如果從理論上執行,則做多波動率可用settlementPrice贖回,做空波動率可以用市值(例如200)減去結算價格贖回。
協議是如何運作的?
volmex.finance v1協議有兩個關鍵的參與者群體:1)流動性提供者( LP)以及2)交易者
流動性提供者(LP)
Mint
流動性提供者(LP)通過調用collateralize函數來存放抵押品(如DAI、USDC等),並鑄造波動性代幣(如ETHV和iETHV)。
流動性提供者(LP)按比例鑄造波動率指數代幣和反向波動率指數代幣。一旦LP收到鑄造的波動率指數代幣/反向波動率指數代幣對(例如 ETHV / iETHV),LP可以向Uniswap/AMM池子提供流動性,以賺取交易費用,或在市場上出售其中一種代幣,對預期的市場波動性進行定向押注。
收到的波動性代幣數量基於簡單公式(其中N=存入協議的穩定幣):
收到的波動性代幣數量(例如ETHV)=N/200
收到的反向波動性代幣數量(例如iETHV)=N/200
在一個示例場景中,流動性提供者(LP)存款200 Dai,並接收到1個以太坊波動率指數代幣(ETHV)以及1個以太坊反向波動率指數代幣(iETHV)。
給定的波動率指數代幣(例如ETHV)會跟蹤相應的鏈外Volmex波動率指數(例如以太坊波動率指數@~120%;ETHV價值約120美元)。
反向波動率指數代幣(如iETHV)會跟蹤市值(如200美元)減去做多代幣(如以太坊波動率指數@~120%;iETHV價值約為80美元)。
Volmex波動率指數源代碼和詳細方法將在其主網上线時提供,波動率指數數據也將在Volmex web應用程序中提供。
Redeem(贖回)
流動性提供者(LP)可通過調用redeem函數來用波動性代幣贖回等額比例的穩定幣抵押品。
例如,1ETHV 代幣和1 iETHV代幣就可以贖回200 DAI或 USDC。
交易者(Trader)
交易者從Uniswap等現貨交易所購买波動性代幣。
費用
鑄造費用
鑄造波動性代幣是需要繳納一筆鑄幣費用的,這些費用會支付給Volmex核心多重錢包地址,目前的費用率設定為0.10%,它可由Volmex核心多重籤名進行更新。
贖回費用
同樣的,贖回波動性代幣也需要支付一筆贖回費,費用率目前設定為0.30%,它可由Volmex核心多重籤名進行更新。
關於許可和審計
受Uniswap v3的啓發,volmex.finance v1將在Business Source License ( BSL)版權保護下發布,這意味着其代碼庫在兩年內是受到保護的。
此外,CertiK和Coinspect安全公司已對該協議的V1版本進行了審計,完整報告鏈接如下:
來自CertiK的完整審計
來自Coinspect的完整審計
關於上线計劃
據悉,volmex.finance v1將於今年6月上线以太坊主網,之後會擴至Polygon、Optimism等側鏈或二層網絡。
最初,用戶將能夠為比特幣(BTC)和以太坊(ETH)這兩大加密資產鑄造、贖回和交易波動性代幣。而更多的指數產品和抵押品類型將會陸續推出。
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