SignalPlus波動率專欄(20240531):月末收官,IV下降
昨日(30 MAY)美國經濟數據的降溫重新提振了市場對降息的信心,實際 GPD 年化下修至 1.3% (前值為 1.6% ),為 2023 年第一季度以來新低,通脹數據和消費者支出兩者輕微下降,成屋銷售指數則是超預期大幅下降錄的-7.7% ,為 2021 年 2 月以來新低。數據公布過後美債回吐前日全部漲幅,當前兩年期/十年期分別為 4.948% /4.561% 。
Source: SignalPlus, Economic Calendar
Source: Investing
數字貨幣方面,作為本月收官之日,BTC 和 ETH 分別收報 68201.52 (+ 0.62% )/ 3731.97 (0.12% )。回顧昨日行情,美國經濟數據公布提振了幣價上行,推動 BTC 短暫地突破 69000 美元,但價格在峯值很快迎來回調短线落回 68000 上方附近,從近期走勢來看, 69000 似乎已從支撐位轉變成了一道關鍵的阻力位。
Source: TradingView
期權方面,隱含波動率明顯走陡下調,BTC 前端再度下降 4-5% 左右, 1 month 之內的 ATM IV 均回到了 50% 以下。ETH 的 IV 整體也在下跌,但各期限上仍高出 BTC 10% +Vol,ETF S-1 批准日期仍然未知,市場普遍認為最早也要在 7 月份通過,過去 24 小時 ETH 的成交反應出較為明顯的傾向,表現在 7 月中下旬大量看漲期權建倉以及月底以 3000-P 為代表的看跌賣出。
Source: Deribit (截至 2 MAY 16: 00 UTC+ 8)
Source: SignalPlus,隱含波動率持續降低
Data Source: Deribit, ETH 交易總體分布
Data Source: Deribit,BTC 交易總體分布
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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星球日報
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