SignalPlus波動率專欄(20240304)：BTC站上65K關口衝擊ATH

上周五美聯儲公布了半年度貨幣政策報告，指出了銀行體系健全且有韌性的，但金融穩定方面仍存在一些弱點，此外，美聯儲官員高度關注通脹風險，在更有說服力的評估數據公布之前並不急於降息。數據方面，周五公布的經濟數據普遍低於預期，增強了市場對降息的預期，美國三大股指齊漲，美債收益率逐步回落，當前兩年期/十年期分別為 4.552% /4.204 。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

數字貨幣方面，BTC 日內上漲逾 4% ，期權收盤前又一波拉盤將幣價推上 65 K 關口，向着 All Time High 發出挑战。此輪上漲行情的重要催化劑當屬 BTC Spot ETFs 帶來的資金流入，日均 10000 BTC 價值的購买需求已經遠遠超出 BTC 挖礦的產量，更別提即將到來的 Bitcoin Halving 將再度減少比特幣一半的產出，加劇供需不平衡的現狀。

Source: Binance & TradingView

若幣價能延續上行勢能，突破歷史最高點的時刻想必也不會遙遠，期權市場也在日內將前端隱含波動率指數再度推高至 BTC 90% / ETH 85% 的高峯，同時衡量曲面斜率的 25 d RR 指標也再度上升打破過去三個月的最高點。從交易上看，以 Long Call Spread/Call Butterfly 為代表的大宗策略成為交易的熱門，表達了有限看漲的觀點。

Source: Deribit （截至 4 MAR 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

Source: SignalPlus

Data Source: Deribit，BTC 成交分布

Data Source: Deribit，ETH 成交分布

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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