SignalPlus波動率專欄(20240116)：ETH IV向BTC回歸

昨日（15 JAN）受馬丁路德金紀念日假期的影響，美股美債休市一日，市場整體較為平靜。

數字貨幣方面，BTC 仍在 42000 至 43000 區間小幅震蕩，日內微漲 0.22% ，ETH 則是在 2500 上方整盤，收漲 0.72% 。期權方面，由於實際波動率繼續在低點徘徊，BTC IV 曲线前端得到下調，Weekly ATM 下降約 4% 至 54.98% ；ETH 的變化更為顯著，前端後端分別下調 8% /3% 左右，自 ETF 獲批以後 ETH 相對 BTC 高昂的 Vol Premium 也在今天大幅收斂， 2 FEB 24 之前的 IV 已幾乎持平。

交易方面，本周期權成交量仍未見起色，截止今日交割，BTC/ETH 全市場分別僅有 1.46/ 0.48 B 美金的成交額。Top Trade 為 ETH 27 SEP 24 3000 vs 4000 的 Long Call Spread，單腿 5000 ETH。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

Source: Deribit （截至 15 JAN 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus，ETH IV 大幅下降

Source: SignalPlus，本周市場成交略顯平淡

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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