SignalPlus波動率專欄(20231214):BTC再度挑战43000美元,Vol Skew回歸

2023-12-14 20:12:14

昨日(1 3D ec)美國 11 月 PPI 年率錄得 0.9% ,略低於預期的 1% ,為今年 6 月以來新低。隨後在凌晨舉行的 FOMC 會議上,美聯儲宣布維持利率不變,並承認經濟和通脹有所放緩,鮑威爾發出鴿派言論:我們相信政策利率已經到達,或者接近峯值,降息已开始進入視野。同時點陣圖暗示明年可能會有 3 次降息,互換市場定價到 2024 年年底美聯儲將降息超過 140 個基點。美聯儲此次明顯的鴿派傾向推動了美債收益率全线大幅下挫,作為全球資產定價之錨的 10 年期美債收益率失守 4% 關口,報 3.954% ,兩年期收益率更是跌超 30 個基點,現報 4.334% 。美三大股指集體上漲,標普/納指/道指分別收漲 1.37% /1.38% /1.40% 。

Source: SignalPlus , Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

數字貨幣方面,BTC 從 41000 下方一路上行至 43000 附近,日內漲幅達 4% 。期權方面,前端由於 FOMC 不確定性落地而大幅回落,Vol Curve 走陡;另一方面,價格的反彈成功幫助 Vol Skew 收復失地,BTC 前端重回零值附近,ETH 更是衝高達到 3% ~ 5% ,在交易方面同樣能觀察到看漲策略的回歸,BTC 上的 Dec vs Jan 三角價差成交火熱,兩種方向的策略买賣總量相對均衡,ETH 在年底出現大量 1900 vs 2300 Long Call Spread,同時在一月 2500/2800 的位置也再度出現买入看漲成交。

Source: Deribit (截至 14 DEC 16: 00 UTC+ 8)

Source: SignalPlus

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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