SignalPlus波動率專欄(20231206)：多頭再度發起猛攻，BTC期權交易量創近期新高

2023-12-06 20:12:21

昨日（5 Dec）美國 ISM 服務業指數因商業活動的增加而得到回暖，錄得稍高於預期的 52.7 ，另一份 JOLTS 職位空缺數據錄得 8.733 M，遠低於預期的 9.3 M，為 2021 年 3 月以來最低，凸顯了美國勞動力市場降溫的跡象，美債收益率受此影響繼續下跌，十年期收益率跌破 4.2% ，現報 4.19% ，對利率政策更為敏感的兩年期收益率先跌後漲，現報 4.614% 。美股交投平淡，標普和道指分別收跌 0.06% 和 0.22% ，納指收漲 0.3% 。

Source: SignalPlus , Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

數字貨幣方面，BTC 多頭在經過一天的調整後再度向更高點發起挑战，一夜之間價格再漲 5% ，收報 43619 美元，ETH 弱勢聯動，收漲於 2267.3 （+ 2.92% ）。實際波動的上漲再度拉動了前端 IV 的上揚， 29 DEC 23 仍以局部低點的角色成為曲面斜率走平的分割點。此輪上漲行情在某種程度上可以被解讀為對 1 月 SEC 批准 BTC SPOT ETF 審核的正面預期的下注，BTC 期權成交量受此提振創下近期新高，其大宗上再度出現了以 26 Jan 24 42000 vs 50000 Long Call Spread 為代表的看漲策略，中短期內也不乏一些以 Sell Call Spread 形式出現的滾倉操作，一同表達了對後市上行空間的展望。除此之外，BTC/ETH 兩幣種在中短期內還有不少买入 Put Spread 策略，實現了下行場景下對倉位的保護。

Source: Deribit （截至 5 DEC 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

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