加密市場情緒研究報告(11.24-12.03):波動率脫離低波動範圍
波動率突破低波動範圍,重回歷史水平,趨勢類策略迎來好的機遇
數據來源: https://t3index.com/indexes/bit-vol/
2023年 7 月起,隱含波動率指數持續下跌,跌至歷史最低水平 55 以下,每日平均波動率僅在 1.5% 至 3% 之間。這對於以做多波動率為基礎的趨勢類策略來說,是一個極具挑战的時期,長達約五個月(150 天)。然而,自 10 月 23 日以來,市場迎來了新的曙光,大多數趨勢類策略开始收復失地,進入了波動率回暖的環境,為趨勢類策略帶來了新的機遇。
Binance 交易所开啓跟單與社交媒體的新機遇
幣安合約即將推出全新的跟單交易功能,最大化你的策略收益! 從 2023 年 8 月 22 日 14: 45 开始(東八區時間),幣安合約將逐步上线跟單交易功能。作為策略提供者,您將有機會分享自己的交易策略和經驗,讓其他用戶跟隨並學習。通過成為帶單交易員,您將享受來自跟單交易員的手續費返傭和其他獨家獎勵。這意味着您的努力和成功將得到更大的認可和回報,實現雙方的雙贏。
幣安推出全新社交打賞功能,讓您成為創作者的同時獲得回報! 2023 年 10 月 4 日,幣安引入了 Binance Feed 社交打賞功能,為用戶帶來了全新的體驗。現在,任何用戶都可以成為內容創作者,並與其他用戶共享自己的見解和想法。這項功能不僅對所有用戶开放,還增加了一項令人興奮的新功能——“打賞功能”,讓您有機會獎勵那些為您提供優質內容的創作者。通過使用幣安社交打賞功能,您可以向自己喜歡的內容創作者表達感謝和支持。這不僅是對創作者努力的認可,還有助於建立更緊密的社區聯系。您可以選擇適當的金額進行打賞,使創作者能夠繼續產出有價值的內容,並為其付出的努力獲得回報。
目前越來越多的交易平臺开始朝着新媒體的方向發展,為策略師和內容創作者提供更多機會,讓他們能夠發揮槓杆效應,最大化他們努力所應得的回報,並創造一個正向循環。這種正向循環的發展對於交易平臺和用戶來說也是雙贏的,交易平臺通過提供新媒體功能吸引了更多的策略師和內容創作者,增加了平臺的吸引力和用戶粘性。同時,用戶通過跟隨策略師的交易策略或消費內容創作者的作品,可以獲得更多的交易見解和學習機會,提升自己的交易技能。
比特幣減半距離今天(2023.12.01)還有約 132 天
減半倒計時: https://www.nicehash.com/countdown/btc-halving-2024-05-10-12-00?_360safeparam=1289146171
市場技術與情緒環境分析
情緒分析組成
技術指標
價格走勢
過去一周 BTC 價格上漲 1.15% ,ETH 價格下跌-0.5% 。
上圖是 BTC 過去一周的價格圖
上圖是 ETH 過去一周的價格圖
表格顯示過去一個周的價格變化率
價量分布圖(支撐阻力)
過去一周 BTC 與 ETH 價格在密集成交區內寬幅震蕩。
上圖是 BTC 過去一周的密集成交區分布圖
上圖是 ETH 過去一周的密集成交區分布圖
表格顯示 BTC 與 ETH 過去一周中每周的密集成交區間
成交量與未平倉量
過去一周 BTC 與 ETH 都在 11.28 下跌後反彈交易量有明顯增加;未平倉量 BTC 小幅上升,而 ETH 小幅下降。
上圖最上方 BTC 的價格走勢,中間是成交量、最下方是未平倉量、淺藍色是 1 天均值,橘色是 7 天均值。其中 K 线的顏色代表當前的狀態,綠色是價格上升有成交量支持,紅色是在平倉,黃色是在緩慢累積倉位,黑色是擁擠狀態。
上圖最上方 ETH 的價格走勢,中間是成交量、最下方是未平倉量、淺藍色是 1 天均值,橘色是 7 天均值。其中 K 线的顏色代表當前的狀態,綠色是價格上升有成交量支持,紅色是在平倉,黃色是在緩慢累積倉位,黑色是擁擠狀態。
歷史波動率與隱含波動率
過去一周 BTC 與 ETH 歷史波動率在 11.28 最高,隱含波動率 BTC 下降,ETH 上升。
黃色线為歷史波動率,藍色线為隱含波動率,紅點是其 7 日平均
事件驅動
本周無數據公布,期待今晚 2023.12.01 的非農數據。
情緒指標
動量情緒
過去一周比特幣/黃金/納指/恆指/滬深 300 中,黃金最強勢,而表現最差的為滬深 300 。
上圖為不同資產過去一周的走勢
放貸利率_借貸情緒
過去一周 USD 放貸年化收益平均為 17.1% ,利率穩定。
黃色线為 USD 利率的最高價,藍色线為最高價的 75% ,紅色线為最高價的 75% 的 7 天平均值
表格顯示 USD 利率過去不同持有天數的平均收益
資金費率_合約槓杆情緒
過去一周 BTC 資費平均年化收益為 10.9% ,合約槓杆情緒從高位回落。
藍色线為幣安上 BTC 的資金費率,紅色线為其 7 日平均
表格顯示 BTC 的資費過去不同持有天數的平均收益
市場寬度_整體情緒
過去一周選中的 46 個幣有 60% 的幣在 30 日均线上方,相較上周有下降。
上圖為['btc', 'eth', 'bnb', 'ltc', 'bch', 'doge', 'matic', 'sol','link','uni', 'enj','gala', 'mana', 'axs', 'dydx', 'fet' ,'gmx', 'xlm', 'xrp', 'ada', 'trx', 'sol', 'dot', 'avax', 'shib', 'atom', 'xmr', 'etc', 'ldo', 'hbar', 'apt', 'vet', 'qnt', 'vet','crv', 'aave', 'algo', 'ftm', 'ape', 'neo', 'sand', 'eos', 'xtz', 'rndr', 'theta', 'mkr']在 30 日均线上方的佔比
市場相關性_一致性情緒
過去一周選中的 46 個幣中相關性下降至 0.4 左右,不同品種間產生較大的分歧行情。
上圖藍色先為比特幣價格,綠色线為['btc', 'eth', 'bnb', 'ltc', 'bch', 'doge', 'matic', 'sol','link','uni', 'enj','gala', 'mana', 'axs', 'dydx', 'fet' ,'gmx', 'xlm', 'xrp', 'ada', 'trx', 'sol', 'dot', 'avax', 'shib', 'atom', 'xmr', 'etc', 'ldo', 'hbar', 'apt', 'vet', 'qnt', 'vet','crv', 'aave', 'algo', 'ftm', 'ape', 'neo', 'sand', 'eos', 'xtz', 'rndr', 'theta', 'mkr']整體的相關性
市場熱點_社交媒體情緒
過去一周熱度最高分別的是 RNDR/DOT。
數據來源: https://lunarcrush.com/categories/cryptocurrencies
總結
本周行情還沒有走出延續性的上漲,而持續在高位寬幅震蕩,隱含波動率本周 BTC 下降,ETH 上升;價格走勢方面,BTC 在高位持續震蕩,而 ETH 價格持續面臨前期高點的壓力;熱點方面 RNDR 與 DOT 近期較高,可重點關注;事件方面,需要關注 12.8 的非農數據。
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