SignalPlus波動率專欄(20230809):受潛在利好影響,市場看漲情緒回歸

2023-08-10 00:08:21

在昨日進行的 Galaxy 第二季度電話會議中,Galaxy CEO Mike Novogratz 援引 BlackRock 和 Invesco 的消息人士稱,BTC 現貨 ETF 可能會在 2024 年 2 月之前的某個時間獲得批准。Novogratz 再三強調了此信息的重大意義,因為在與 BlackRock 和 Invesco 的接觸過程中他們認為,該 ETF 獲批僅僅是何時的問題,而並非是與否。與此同時,有分析提到,去年 SEC 因為拒絕了 Graysacle 將 Bitcoin Trust 轉化成現貨 ETF 的申請而遭到起訴,如果這次 SEC 敗訴,現貨 ETF 獲批的時間有可能會比 Galaxy 估計的六個月的窗口期來的更快一些。

受到潛在利好消息的提振,昨日 BTC 價格衝破 3 W,但在觸碰到 30200 的日內高點後略有回落,最終又回到 3 W 下方,收漲於 29792.46 (+ 2.16% ),同時 ETH 也上漲+ 1.72% 來到 1860.04 。

隨着實際波動率的上漲和由此帶來的對未來的更大不確定性,BTC 前端 IV 大幅上調,曲线由陡轉平。相比之下,ETH 的 IV 並沒有見到顯著的波瀾,在弱勢聯動效應下,ETH 中前端 IV 小幅上漲 0.5 ~ 1% ,遠端則持續下滑 0.1 ~ 0.3% 左右。

Source: Deribit (截至 16: 00 UTC+ 8)

Source: SignalPlus ,BTC 前端 IV 大幅上漲

回顧過去 24 H 的大宗交易,一方面,市場的看漲情緒回歸。BTC 和 ETH 上均可見大量遠期 Long Call Spread 策略成交,如 BTC 29 DEC 23 40000/50000 和 28 JUN 24 40000/55000 ,ETH 29 JUN 24 2300/3000 和 3500/4500 ,帶動了 Skew 的上漲。另一方面,由於 BTC 前端 IV 的上漲,波動率風險溢價提升,以做空中前端波動率為目的的策略重新受到交易員的青睞,使得 BTC-18 AUG 23 和 25 AUG 23 的 Strangle/Straddle 在 IV 高點遭到拋售。最後值得一提的是,在昨天整個社區都相對樂觀的情境之下, 29 MAR 23 上仍出現了 13800 張 Short Call Spread 成交(3000/3500 , 4500/5000),表明了一部分交易員對 ETH 大牛勢回歸持有的相對保守的態度。

Source: SignalPlus,RR 持續上升

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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