SignalPlus波動率專欄(20240228)：BTC挑战6W美元關口

今年年初市場對美聯儲 2024 年的降息預期普遍在 150 個基點，但部分持有這種預期觀點是建立在美聯儲連續加息可能導致美國經濟出現衰退的基礎之上，而今年來衆多數據顯示了美國經濟仍然強勁的事實，通脹下行的趨勢也有些許降速，市場同樣在逐步調整此前過於樂觀的降息預期，等待更多新的數據，今晚美聯儲青睞的通脹指標 PCE 將在 UTC+ 8 21: 30 公布，進一步揭示當前的物價壓力，昨日（27 FEB）市場相對安靜，美國三大股指漲跌互現，標普和納指分別收漲 0.17% /0.37% ，道指收跌 0.25% 。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

數字貨幣方面，BTC 延續上行勢能挑战 60000 美元大關，ETH 也達到 3350 美元附近。結算後的再度拉盤使得推動期權 IV 再度走平上行，前端達到 70% Vol 的高點，Vol Skew 同樣明顯走高。

回看過去 24 小時的交易，BTC 前端 60000-C 被大量买入，三月底之後的期限則多是由大宗交易成交的 Sell 60000-C 看漲價差，多頭腿的行權價位置分布在 65000/70000/75000 。ETH Buy 8 MAR-3000-P 成為市場焦點，單筆成交高達 19000 ETH。

Source: Deribit （截至 28 FEB 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

Source: SignalPlus

Data Source: Deribit，BTC 成交分布

Data Source: Deribit，ETH 成交分布，Buy 8 MAR-3000-P 成為市場焦點

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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