SignalPlus波動率專欄(20240216)：BTC上行勢能衰弱，ETH接力繼續突破

2024-02-16 19:02:14

昨日（15 FEB）美國 1 月零售銷售月率錄得-0.8% ，低於預期的-0.1% ，數據公布後十年期美債收益率一度下破 4.2% ，但隨後有所回升，現報 4.267% ，對利率政策更敏感的兩年期收益率重回 4.6% 上方，報 4.607% 。納指/標普/道指分別收漲 0.3% /0.58% /0.91% 。

盡管此前芝加哥聯儲主席古爾斯比在 1 月份大超預期的 CPI 數值出來後安撫了市場的情緒，但據金十報道，昨日亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克在談話中表示，由於美國勞動力市場和經濟仍然強勁，美聯儲可能並不急於降息，並警告說，目前尚不清楚通脹是否會向美聯儲 2% 的目標邁進，他的預期是，通脹率將繼續下降，但要比市場押注暗示的速度慢。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

數字貨幣方面，市場對 BTC 的看漲情緒在來到 52000 美元關口附近後快速衰弱，過去 24 小時價格維持小幅震蕩（-0.08% ），使得包括 ETH 在內的期權隱含波動率曲面走陡，前端下跌 1.5-2.5% Vol 左右，從交易分布能觀察到 23 FEB 52000 vs 48000 Put Spread 的博弈，賣壓略勝一籌，同時遠端仍有以 29 MAR 24 65000 vs 75000 Call Spread 為代表的大宗看漲策略建倉（720 BTC per leg）。另一方面，ETH 的上行勢能還在延續，日內收漲至 2819.22 （+ 1.53% ）, 23 FEB 2300/2500 和 1 MAR 2650 附近出現大量平倉看漲實值期權的止損單。

Source: Deribit （截至 15 FEB 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

Data Source: Deribit，ETH 短期出現大量實值期權止損單

Data Source: Deribit

Source: Deribit Block Trade

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