加密市場情緒研究報告(12.15 – 12.22)：牛市中的小市值與板塊輪動

2023-12-23 11:12:12

牛市中的小市值與板塊輪動

本周漲幅較大的熱點幣

情緒帶動低相關小市值幣輪動拉漲，周六先是 ICP，周三开始換 SOL/ NEAR ，周四 ROSE 啓動，周五輪動 ARB。

什么是牛市中的小市值與板塊輪動效應？

牛市中，小市值的幣往往表現出更高的增長潛力和回報率，使其更容易受到市場資金的關注和追捧。投資者通常認為小市值的幣具有更大的成長空間，可能在較短的時間內實現更高的增長。

其次，板塊輪動是指在牛市中，不同行業或板塊之間的輪番熱度變化。不同板塊的幣在不同時間段內會表現出不同的增長趨勢。這是由於不同板塊受到情緒因素、板塊景氣度等因素的影響，引起了投資者對不同板塊的關注度和投資熱情的變化。

板塊輪動的邏輯在於尋找市場中的熱點領域，並在其上漲之前進行买入，然後在其達到高點之後進行賣出，再尋找下一個潛在的熱點板塊。這種策略旨在追求較高的回報率。投資者可以通過觀察市場的熱點板塊、追蹤輿情數據、了解資金流向等因素，來預測下一個可能的板塊輪動方向，並做出相應的投資調整與風險管理。

需要注意的是，牛市中的小市值幣和板塊輪動都存在一定的風險。小市值幣種可能具有較高的波動性和流動性風險，投資者需要謹慎評估和管理風險。同時，板塊輪動需要准確的市場判斷和時機把握，因此策略开發者需要具備一定的市場分析和投資經驗。

比特幣減半距離今天（2023.12.22）還有約 116 天

減半倒計時： https://www.nicehash.com/countdown/btc-halving-2024-05-10-12-00?_360safeparam=1289146171

市場技術與情緒環境分析

情緒分析組成

技術指標

價格走勢

過去一周 BTC 價格上升 1.95% ，ETH 價格下跌-3.27% 。

上圖是 BTC 過去一周的價格圖

上圖是 ETH 過去一周的價格圖

表格顯示過去一個周的價格變化率

價量分布圖（支撐阻力）

過去一周 BTC 價格在密集成交區上方，ETH 價格在密集成交區內。

上圖是 BTC 過去一周的密集成交區分布圖

上圖是 ETH 過去一周的密集成交區分布圖

表格顯示 BTC 與 ETH 過去一周中每周的密集成交區間

成交量與未平倉量

過去一周 BTC 與 ETH 都在 12.18 後开始上升；未平倉量持續上升。

上圖最上方 BTC 的價格走勢，中間是成交量、最下方是未平倉量、淺藍色是 1 天均值，橘色是 7 天均值。其中 K 线的顏色代表當前的狀態，綠色是價格上升有成交量支持，紅色是在平倉，黃色是在緩慢累積倉位，黑色是擁擠狀態。

上圖最上方 ETH 的價格走勢，中間是成交量、最下方是未平倉量、淺藍色是 1 天均值，橘色是 7 天均值。其中 K 线的顏色代表當前的狀態，綠色是價格上升有成交量支持，紅色是在平倉，黃色是在緩慢累積倉位，黑色是擁擠狀態。

歷史波動率與隱含波動率

過去一周 BTC 與 ETH 歷史波動率在 12.18 最高，隱含波動率整體上升。

黃色线為歷史波動率，藍色线為隱含波動率，紅點是其 7 日平均

事件驅動

本周無數據公布。

情緒指標

動量情緒

過去一周比特幣/黃金/納指/恆指/滬深 300 中，比特幣最強勢，而表現最差的恆指。

上圖為不同資產過去一周的走勢

放貸利率_借貸情緒

過去一周 USD 放貸年化收益平均為 13% ，利率持續下跌。

黃色线為 USD 利率的最高價，藍色线為最高價的 75% ，紅色线為最高價的 75% 的 7 天平均值

表格顯示 USD 利率過去不同持有天數的平均收益

資金費率_合約槓杆情緒

過去一周 BTC 資費平均年化收益為 14.9% ，最近一天合約槓杆情緒高漲。

藍色线為幣安上 BTC 的資金費率，紅色线為其 7 日平均表格顯示 BTC 的資費過去不同持有天數的平均收益

市場寬度_整體情緒

過去一周選中的 129 個在幣有 30% 的幣在 30 日均线上方，新增幣種為所有跟單可交易的合約，上周大量幣跌至 30 日均线下方。

上圖為[‘ 1000 floki’, ‘ 1000 lunc’, ‘ 1000 pepe’, ‘ 1000 shib’, ‘ 100 0x ec’, ‘ 1inch ’, ‘aave’, ‘ada’, ‘agix’, ‘algo’, ‘ankr’, ‘ant’, ‘ape’, ‘apt’, ‘arb’, ‘ar’, ‘astr’, ‘atom’, ‘audio’, ‘avax’, ‘axs’, ‘bal’, ‘band’, ‘bat’, ‘bch’, ‘bigtime’, ‘blur’, ‘bnb’, ‘btc’, ‘celo’, ‘cfx’, ‘chz’, ‘ckb’, ‘comp’, ‘crv’, ‘cvx’, ‘cyber’, ‘dash’, ‘dgb’, ‘doge’, ‘dot’, ‘dydx’, ‘egld’, ‘enj’, ‘ens’, ‘eos’,’etc’, ‘eth’, ‘fet’, ‘fil’, ‘flow’, ‘ftm’, ‘fxs’, ‘gala’, ‘gmt’, ‘gmx’, ‘grt’, ‘hbar’, ‘hot’, ‘icp’, ‘icx’, ‘imx’, ‘inj’, ‘iost’, ‘iotx’, ‘jasmy’, ‘kava’, ‘klay’, ‘ksm’, ‘ldo’, ‘link’, ‘loom’, ‘lpt’, ‘lqty’, ‘lrc’, ‘ltc’, ‘luna 2 ’, ‘magic’, ‘mana’, ‘matic’, ‘meme’, ‘mina’, ‘mkr’, ‘near’, ‘neo’, ‘ocean’, ‘one’, ‘ont’, ‘op’, ‘pendle’, ‘qnt’, ‘qtum’, ‘rndr’, ‘rose’, ‘rune’, ‘rvn’, ‘sand’, ‘sei’, ‘sfp’, ‘skl’, ‘snx’, ‘sol’, ‘ssv’, ‘stg’, ‘storj’, ‘stx’, ‘sui’, ‘sushi’, ‘sxp’, ‘theta’, ‘tia’, ‘trx’, ‘t’, ‘uma’, ‘uni’, ‘vet’, ‘waves’, ‘wld’, ‘woo’, ‘xem’, ‘xlm’, ‘xmr’, ‘xrp’, ‘xtz’, ‘yfi’, ‘zec’, ‘zen’, ‘zil’, ‘zrx’]在 30 日均线上方的佔比

市場相關性_一致性情緒

過去一周選中的 126 個幣中相關性下降至 0.47 左右，不同品種間產生分歧的行情。

上圖藍色先為比特幣價格，綠色线為[‘ 1000 floki’, ‘ 1000 lunc’, ‘ 1000 pepe’, ‘ 1000 shib’, ‘ 100 0x ec’, ‘1inch’, ‘aave’, ‘ada’, ‘agix’, ‘algo’, ‘ankr’, ‘ant’, ‘ape’, ‘apt’, ‘arb’, ‘ar’, ‘astr’, ‘atom’, ‘audio’, ‘avax’, ‘axs’, ‘bal’, ‘band’, ‘bat’, ‘bch’, ‘bigtime’, ‘blur’, ‘bnb’, ‘btc’, ‘celo’, ‘cfx’, ‘chz’, ‘ckb’, ‘comp’, ‘crv’, ‘cvx’, ‘cyber’, ‘dash’, ‘dgb’, ‘doge’, ‘dot’, ‘dydx’, ‘egld’, ‘enj’, ‘ens’, ‘eos’,’etc’, ‘eth’, ‘fet’, ‘fil’, ‘flow’, ‘ftm’, ‘fxs’, ‘gala’, ‘gmt’, ‘gmx’, ‘grt’, ‘hbar’, ‘hot’, ‘icp’, ‘icx’, ‘imx’, ‘inj’, ‘iost’, ‘iotx’, ‘jasmy’, ‘kava’, ‘klay’, ‘ksm’, ‘ldo’, ‘link’, ‘loom’, ‘lpt’, ‘lqty’, ‘lrc’, ‘ltc’, ‘luna 2 ’, ‘magic’, ‘mana’, ‘matic’, ‘meme’, ‘mina’, ‘mkr’, ‘near’, ‘neo’, ‘ocean’, ‘one’, ‘ont’, ‘op’, ‘pendle’, ‘qnt’, ‘qtum’, ‘rndr’, ‘rose’, ‘rune’, ‘rvn’, ‘sand’, ‘sei’, ‘sfp’, ‘skl’, ‘snx’, ‘sol’, ‘ssv’, ‘stg’, ‘storj’, ‘stx’, ‘sui’, ‘sushi’, ‘sxp’, ‘theta’, ‘tia’, ‘trx’, ‘t’, ‘uma’, ‘uni’, ‘vet’, ‘waves’, ‘wld’, ‘woo’, ‘xem’, ‘xlm’, ‘xmr’, ‘xrp’, ‘xtz’, ‘yfi’, ‘zec’, ‘zen’, ‘zil’, ‘zrx’]整體的相關性

市場熱點_社交媒體情緒

過去一周熱度最高分別的是 sol/algo/near/dot/rose，情緒的上升也伴隨較大的漲幅。

數據來源： https://lunarcrush.com/categories/cryptocurrencies

總結

本周行情 BTC 有小幅上升，而 ETH 震蕩下跌，隱含波動率較上周上升，寬度指標加入了 129 個幣安跟單可交易的合約品種，數據顯示本周有較多小市值幣跌至 30 日均线下方；熱點方面 sol/algo/near/dot/rose 近期較高，價格大幅上升；事件方面，等待下個月的美聯儲議息會議。得益於小幣熱點跟蹤策略，跟單策略過去 7 天收益為 11.5% ，過去 30 天收益為 14% 。

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