SignalPlus波動率專欄(20231222)：重磅宏觀數據待發布，末日IV飆高

2023-12-22 19:12:16

昨日（21 Dec）晚間九點半（UTC+ 8）美國商務部報告稱美國三季度 GDP 年化環比值超預期下修至 4.9% ，表明該季度增長不如預期強勁， 推動了國債收益率短线走低 ，但同時間公布的當周初請失業金人數錄得 20.5 萬人，低於預期的 21.5 萬，保持在歷史低點附近，顯示 勞動力市場的穩健 ，在消化完此輪數據後， 美債收益率迅速收復失地 ，兩年期和十年期現報 4.346% /3.891% 。美三大股指 高开高收 ，道指/標普/納指分別收漲 0.87% /1.03% /1.26% 。

原油方面，據安哥拉通訊社報道，因不滿產量安排， 安哥拉表示將退出歐佩克 。此舉進一步引爆了市場對供應量增加的擔憂，致使國際原油期貨價格在夜間走低，隨後震蕩回升，WTI 和布倫特原油最終分別收漲 0.22% /0.3% 。

Source: SignalPlus , Economic Calendar

Source: Investing, WTI 原油期貨價格

Source: Binance & TradingView

數字貨幣方面， BTC 延續着上行之勢，多次挑战 44000 美元關口 。期權方面，受今晚多組宏觀數據公布的部分影響， 末日期權 IV 強勢升高 ，BTC/ETH 當前分別達到 50% /60% 的水平，另一方面， ETH ETF 明年或將上线的傳聞 在消息圈裏愈傳愈烈，可能是今日其中遠端 IV 擡升 2% Vol，Vol Skew 也明顯上漲的支撐信念之一。

大宗交易方面，一月的波動走勢仍是市場討論的熱點。 Deribit 交易平臺上出現一組 500 BTC Per leg 的 Buy 12 Jan Straddle vs Sell 26 Jan Straddle 跨期波動率價差策略， 持續押注年初 SEC 的動態 ；同時一月底還有一組 1000: 2000 BTC 的 Sell 40000-P vs Buy 37000-P 看跌價差，每組花費約 0.001 BTC。ETH 方面， 29 Mar 24 2000 vs 3000 Long Call Spread 在成交量榜單上一騎絕塵，單腿總計成交 31250 ETH，OI 分別增加約 22030/29400 ETH。

Source: Deribit （截至 2 2D EC 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

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