加密市場情緒研究報告(12.08-12.15)：美國CPI數據符合預期，道指創下歷史新高，比特幣急跌後強勢反彈

2023-12-16 10:12:13

美國 CPI 數據符合預期，道指創下歷史新高，比特幣急跌後強勢反彈

道指首次突破 37, 000 點，市場歡迎美聯儲降息信號，雖然美聯儲主席鮑威爾保留了進一步加息的可能性，但市場基本未予理會。標普 500 指數和納斯達克綜合指數分別上漲 1.4% 。道瓊斯指數首次突破 37000 點，報收於歷史新高 37090 點。

數據來源: https://www.coinglass.com/zh/LiquidationData

加密市場於 2023.12.11 發生急速下跌，市場爆倉量高達 4.552 億美元，隨後價格收復失地，回到上升趨勢。

比特幣減半距離今天（2023.12.15）還有約 132 天

減半倒計時： https://www.nicehash.com/countdown/btc-halving-2024-05-10-12-00?_360safeparam=1289146171

市場技術與情緒環境分析

情緒分析組成

技術指標

價格走勢

過去一周 BTC 價格下跌-0.58% ，ETH 價格下跌-1.72% 。

上圖是 BTC 過去一周的價格圖

上圖是 ETH 過去一周的價格圖

表格顯示過去一個周的價格變化率

價量分布圖（支撐阻力）

過去一周 BTC 與 ETH 價格下跌後形成新的密集區且在低位有較大成交量。

上圖是 BTC 過去一周的密集成交區分布圖

上圖是 ETH 過去一周的密集成交區分布圖

表格顯示 BTC 與 ETH 過去一周中每周的密集成交區間

成交量與未平倉量

過去一周 BTC 與 ETH 都在 12.11 放大量下跌；未平倉量下降。

上圖最上方 BTC 的價格走勢，中間是成交量、最下方是未平倉量、淺藍色是 1 天均值，橘色是 7 天均值。其中 K 线的顏色代表當前的狀態，綠色是價格上升有成交量支持，紅色是在平倉，黃色是在緩慢累積倉位，黑色是擁擠狀態。

上圖最上方 ETH 的價格走勢，中間是成交量、最下方是未平倉量、淺藍色是 1 天均值，橘色是 7 天均值。其中 K 线的顏色代表當前的狀態，綠色是價格上升有成交量支持，紅色是在平倉，黃色是在緩慢累積倉位，黑色是擁擠狀態。

歷史波動率與隱含波動率

過去一周 BTC 與 ETH 歷史波動率在 12.11 最高，隱含波動率上升後回落。

黃色线為歷史波動率，藍色线為隱含波動率，紅點是其 7 日平均

事件驅動

本周非農與 CPI 數據公布（北京時間）， 2023.12.08 21: 30 公布的非農數據比預測值好，隨後比特幣價格從 43594 上漲到最高 44700 （2023.12.09 05: 00）， 2023.12.12 21: 30 公布的 CPI 數據與預測值一致，隨後比特幣價格從 42132 下跌到最低 40222 （2023.12.12 03: 30）。

情緒指標

動量情緒

過去一周比特幣/黃金/納指/恆指/滬深 300 中，納指與黃金都比較強勢，而表現最差的為比特幣。

上圖為不同資產過去一周的走勢

放貸利率_借貸情緒

過去一周 USD 放貸年化收益平均為 14.5% ，利率持續下跌。

黃色线為 USD 利率的最高價，藍色线為最高價的 75% ，紅色线為最高價的 75% 的 7 天平均值

表格顯示 USD 利率過去不同持有天數的平均收益

資金費率_合約槓杆情緒

過去一周 BTC 資費平均年化收益為 15.8% ，合約槓杆情緒升溫。

藍色线為幣安上 BTC 的資金費率，紅色线為其 7 日平均

表格顯示 BTC 的資費過去不同持有天數的平均收益

市場寬度_整體情緒

過去一周選中的 46 個幣有 85% 的幣在 30 日均线上方，相較上周微跌。

上圖為['btc', 'eth', 'bnb', 'ltc', 'bch', 'doge', 'matic', 'sol','link','uni', 'enj','gala', 'mana', 'axs', 'dydx', 'fet' ,'gmx', 'xlm', 'xrp', 'ada', 'trx', 'sol', 'dot', 'avax', 'shib', 'atom', 'xmr', 'etc', 'ldo', 'hbar', 'apt', 'vet', 'qnt', 'vet','crv', 'aave', 'algo', 'ftm', 'ape', 'neo', 'sand', 'eos', 'xtz', 'rndr', 'theta', 'mkr']在 30 日均线上方的佔比

市場相關性_一致性情緒

過去一周選中的 46 個幣中相關性下降至 0.47 左右，不同品種間產生分歧的行情。

上圖藍色先為比特幣價格，綠色线為['btc', 'eth', 'bnb', 'ltc', 'bch', 'doge', 'matic', 'sol','link','uni', 'enj','gala', 'mana', 'axs', 'dydx', 'fet' ,'gmx', 'xlm', 'xrp', 'ada', 'trx', 'sol', 'dot', 'avax', 'shib', 'atom', 'xmr', 'etc', 'ldo', 'hbar', 'apt', 'vet', 'qnt', 'vet','crv', 'aave', 'algo', 'ftm', 'ape', 'neo', 'sand', 'eos', 'xtz', 'rndr', 'theta', 'mkr']整體的相關性

市場熱點_社交媒體情緒

過去一周熱度最高分別的是 hbar/aave/fet/sol/ftm，情緒的上升也伴隨較大的漲幅。

數據來源： https://lunarcrush.com/categories/cryptocurrencies

總結

本周行情 BTC 與 ETH 都走出了急跌反彈的行情，隱含波動率於 2023.12.11 上升後回落，寬度指標顯示目前維持在上升趨勢；熱點方面 hbar/aave/fet/sol/ftm 近期較高，價格持續上升；事件方面，公布了非農數據後主流幣價格上漲，CPI 數據公布後主流幣價格下跌。跟單策略過去 7 天收益為 0.92% ，過去 30 天收益為 5.67% 。

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