SignalPlus波動率專欄(20231212)：數字貨幣價格回穩，前端IV走跌

昨日（11 Dec）美債收益率在 10 年期美債標售後回吐日內漲幅並持續下跌，十年期收益率跌破 4.2% 關口，報 4.192% ，對政策較為敏感的兩年期美債也來到 4.7 以下，現報 4.683% 。美國三大股指小幅上漲，納指/SP 500/道指分別收漲 0.2% /0.39% /0.4% 。今晚 21: 30 （UTC+ 8）將迎來 CPI 數據，為宏觀周正式拉开序幕。

Source: SignalPlus , Economic Calendar

Source: SignalPlus & TradingView

數字貨幣方面，BTC 再度下跌挑战 40000 美元關口，於亞盤开始之前收復失地，回到 42000 下方震蕩。隱含波動率也在波動平息之後逐步調整回歸，BTC/ETH 中前端分別維持在 48% /51% 左右的水平附近，曲线形狀以年底為分界點呈現前平後陡的形狀。交易方面，BTC 短期限上較為活躍，十二月上的 40000-P 延續了昨日的买入，同時，作為前段時間的阻力位， 15 Dec 23 44000 行權價上的看漲期權也遭到大量拋售；另一方面，在價格回調並暫時恢復穩定之時，大宗上的 Long Call Spread 交易也有所回歸，其中 BTC 的大單多集中在 12 月附近，而 ETH 則是偏向更遠的明年一二月份。

Source: Deribit （截至 1 2D EC 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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