SignalPlus波動率專欄(20231207)：價格又見頂，Skew被打穿至負值區間

昨日（6 Dec）有“小非農”之稱的美國 ADP 就業人數錄得 103 K，連續四個月不及預期，再度證實了美國就業市場走軟的現狀，美債收益率因此再度下跌，十年期收益率在一度下探至 4.1% 之後收復部分失地，現報 4.145% ，兩年期收益率仍在 4.6% 附近震蕩，報 4.607% 。美國三大股指高开低走，道指/標普/納指分別收跌 0.19% /0.39% /0.59% 。

Source: SignalPlus , Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

數字貨幣方面，此輪 BTC 上漲行情在 44000 附近再次見頂後於今日期權收盤後顯露出了些許下探的苗頭，前端隱含波動率與市場看漲熱情一同回落，整體波動率水平也出現了明顯下跌。從交易上看，散戶开始在近期大量拋售看漲期權，使得 BTC 前端的 Vol Skew 被打壓至負數區域，ETH 也只能將將維持在零軸上方；大宗交易主要在中遠期，其中 ETH 成交相對平淡，BTC 在 Vol Curve 較為平坦的一二月份上出現賣出平倉 26 Jan 24 50000-C vs 买入建倉 23 Feb 54000-C 為代表的滾倉策略。

Source: Deribit （截至 7 DEC 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

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Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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