SignalPlus波動率專欄(20231205)：價格局部見頂，IV走陡回落

2023-12-05 20:12:58

昨日（4 Dec）美債市場出現了熊平走勢，兩年期美債收益率上升約 10 個基點，現報 4.629% ，十年期收益率反彈觸碰到 4.3% 後隨即回吐全部漲幅，現報 4.243% 。美三大股指集體收跌，道指/SP 500/納指分別收跌 0.12% /0.54% /0.84% 。市場正進入年底前的最後階段，在 12.14 FOMC 會議之前，本周包括非農在內的一系列就業數據將受到市場關注。

Source: SignalPlus , Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

數字貨幣方面，BTC 在經過數天的持續增長以後在 42000 附近形成了頂部阻力，期權中前端的 IV 也回吐了昨日的所有漲幅，ATM Curve 大幅走陡，並帶動了 Vol Skew 一同向下回歸。

在交易方面，市場總體成交量有所回落，在價格局部見頂的行情下，BTC 在一月底上出現了一組賣出 比例（1: 2） Iron Condor 策略，還有累計 1000 BTC per leg 的 賣近买遠三角價差 （Sell 26 Jan 24-42000-C vs Buy 28 Jun 24 60000-C），我們在 ETH 上也能見到該策略以 賣 29 Dec 买 26 Jan 的形式成交，除此之外 ETH 中短期內用於保護的 Bear Put Spread 也是成交熱點。

Source: Deribit （截至 5 DEC 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

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