SignalPlus波動率專欄(20231117):幣價IV維持正相關走勢同步下跌,Vol Skew大幅回撤

2023-11-17 14:11:04

昨日(16 Nov)美國公布的初請失業金人數超預期增加到 23.1 萬人,為近三個月以來最高水平,同時續請失業金人數也升至 186.5 萬,為近兩年來最高。 兩組失業數據均顯示了美國勞動力市場的疲軟,進一步強化了市場對美聯儲暫停加息的觀點 。截止目前,兩年期/十年期美債 收跌 於 4.809% /4.392% 。美股股指呈 窄幅震蕩 ,道指收跌 0.13% ,SP 500/納指分別收漲 0.1% /0.12% 。

Source: SignalPlus , Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

數字貨幣方面, 實際波動率居高不下 ,BTC 在觸碰 38000 的高點過後迅速回吐幾乎全部漲幅,在近期的 pivot point(約 35300 美元)上方發生反彈後回到 36000 美元左右。ETH 則是再度走下 2000 關口在 1960 美元附近整盤。

期權方面, 隱含波動率維持了近期和標的走勢正相關的特性 出現了大幅回落 ,其中 BTC 近期整體下降約 3 ~ 4% Vol,ETH 下降約 5% 左右。與此同時 近期的 Vol Skew 也出現大幅回撤 ,ETH 前端部分期限 25 dRR 已經降至零值附近。

Source: Deribit (截至 17 NOV 16: 00 UTC+ 8)

Source: SignalPlus

Source: SignalPlus,BTC/ETH 25 dRR 出現大幅回撤

交易方面,BTC 購买看漲策略的熱情明顯減弱 ,但仍有諸如 17 Nov 37000 vs 38000 的 Call Spread 以及 賣短买長的 Call Calendar 延續了昨日的交易趨勢。

除此之外,觀察到 BTC 26 Jan 50000-C 有達到累計 1650 BTC 的大宗买入,OI 增加 720.5 BTC,或許是對明年一月份 SEC 決議批准的押注;同時近期 24 Nov 34000-P 出現大量回購,OI 減少 725 BTC。

另外,一筆 50000 ETH Notional 的客制化策略也吸引了市場注意,該策略在 ETH 剛跌下 2000 美元關口時买入了 20000 張 24 Nov ITM 1700 C,同時在遠端 26 Jan 賣出了 30000 張 2400 C,總 Premium 花費超過 1600 ETH。

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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