加密市場情緒研究報告(10.20–10.27)：交易情緒高漲，行情一觸即發

比特幣一度升破 35000 美元 創 16 個月來最高位

市場對美國將出現第一只現貨比特幣掛牌基金（ETF）重燃信心，推動比特幣一度升破 3 萬 5000 美元（4 萬 7731 新元），創自去年 5 月以來最高位。彭博社數據顯示，比特幣星期二（10 月 24 日）急升，盤中一度漲至 3 萬 5128 美元，截至下午 3 時回跌至 3 萬 3924 美元。比特幣過去三天漲勢顯著，上漲 13% 。資產管理公司貝萊德（ BlackRock Inc.）和富達投資（ Fidelity Investments）爭着推出現貨比特幣 ETF，不過還沒獲得美國證券交易委員會（SEC）的正式批准。

比特幣減半距離今天（2023.10.27）還有不到 182 天

減半倒計時： https://www.nicehash.com/countdown/btc-halving-2024-05-10-12-00?_360safeparam=1289146171

市場技術與情緒環境分析

技術指標

價格走勢

過去一周 BTC 價格上漲 18.94% ，ETH 價格上漲 15.12% 。

上圖是 BTC 過去一周的價格圖

上圖是 ETH 過去一周的價格圖

表格顯示過去一個周的價格變化率

價量分布圖（支撐阻力）

過去一周價格 BTC 與 ETH 向上突破後逐步形成大交易量的密集成交區

上圖是 BTC 過去一周的密集成交區分布圖

上圖是 ETH 過去一周的密集成交區分布圖

表格顯示 BTC 與 ETH 過去一周中每周的密集成交區間

成交量與未平倉量

過去一周 BTC 與 ETH 都在 10.24 交易量激增,未平倉量下降。

上圖最上方 BTC 的價格走勢，中間是成交量、最下方是未平倉量、淺藍色是 1 天均值，橘色是 7 天均值。其中 K 线的顏色代表當前的狀態，綠色是價格上升有成交量支持，紅色是在平倉，黃色是在緩慢累積倉位，黑色是擁擠狀態。

上圖最上方 ETH 的價格走勢，中間是成交量、最下方是未平倉量、淺藍色是 1 天均值，橘色是 7 天均值。其中 K 线的顏色代表當前的狀態，綠色是價格上升有成交量支持，紅色是在平倉，黃色是在緩慢累積倉位，黑色是擁擠狀態。

歷史波動率與隱含波動率

過去一周 BTC 與 ETH 歷史波動率在 10.23 最高，隱含波動率上升。

黃色线為歷史波動率，藍色线為隱含波動率，紅點是其 7 日平均

事件驅動

等待下個月 11.01 的 FOMC 議息會議

情緒指標

動量情緒

過去一周比特幣/黃金/納指/恆指/A 50 中，比特幣最強勢，而表現最差的為納指。

上圖為不同資產過去一周的走勢

放貸利率_借貸情緒

過去一周 USD 放貸年化收益平均為 18.1% ，短期利率回落。

黃色线為 USD 利率的最高價，藍色线為最高價的 75% ，紅色线為最高價的 75% 的 7 天平均值

資金費率_合約槓杆情緒

過去一周 BTC 資費平均年化收益為 12%

藍色线為幣安上 BTC 的資金費率，紅色线為其 7 日平均

表格顯示 BTC 的資費過去不同持有天數的平均收益

市場寬度_整體情緒

過去一周選中的 46 個幣有 90% 的幣在 30 日均线上方，市場目前已進入上升趨勢中。

上圖為[‘btc’, ‘eth’, ‘bnb’, ‘ltc’, ‘bch’, ‘doge’, ‘matic’, ‘sol’,’link’,’uni’, ‘enj’,’gala’, ‘mana’, ‘axs’, ‘dydx’, ‘fet’ ,’gmx’, ‘xlm’, ‘xrp’, ‘ada’, ‘trx’, ‘sol’, ‘dot’, ‘avax’, ‘shib’, ‘atom’, ‘xmr’, ‘etc’, ‘ldo’, ‘hbar’, ‘apt’, ‘vet’, ‘qnt’, ‘vet’,’crv’, ‘aave’, ‘algo’, ‘ftm’, ‘ape’, ‘neo’, ‘sand’, ‘eos’, ‘xtz’, ‘rndr’, ‘theta’, ‘mkr’]在 30 日均线上方的佔比

市場相關性_一致性情緒

過去一周選中的 46 個幣中相關性維持在 0.9 左右，不同品種間行情產生一致的上升行情。

上圖藍色先為比特幣價格，綠色线為[‘btc’, ‘eth’, ‘bnb’, ‘ltc’, ‘bch’, ‘doge’, ‘matic’, ‘sol’,’link’,’uni’, ‘enj’,’gala’, ‘mana’, ‘axs’, ‘dydx’, ‘fet’ ,’gmx’, ‘xlm’, ‘xrp’, ‘ada’, ‘trx’, ‘sol’, ‘dot’, ‘avax’, ‘shib’, ‘atom’, ‘xmr’, ‘etc’, ‘ldo’, ‘hbar’, ‘apt’, ‘vet’, ‘qnt’, ‘vet’,’crv’, ‘aave’, ‘algo’, ‘ftm’, ‘ape’, ‘neo’, ‘sand’, ‘eos’, ‘xtz’, ‘rndr’, ‘theta’, ‘mkr’]整體的相關性

市場熱點_社交媒體情緒

過去一周熱度最高分別的是 GALA/NEO/GNS，其中 Gala 已經產生較大的漲幅。

數據來源： https://lunarcrush.com/categories/cryptocurrencies

總結

BTC 的幾大利好為大型投資機構的 ETF 發行預期、減半時間將近、相對美股等美元資產走出獨立行情，但需注意波動風險。過去一周 BTC 突破 16 周新高，ETH 也有較大漲幅，隱含波動率上升，可關注近期熱點幣種。

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