SignalPlus波動率專欄(20231004)：看漲熱情下降

昨日（3 Oct）公布的 JOLTS 職位空缺數據顯示出了美國經濟的較強韌性，美國國債收益率繼續攀升，美國 10 年期和 30 年期國債收益率再度雙雙創多年新高。美股三大股指集體收跌，納斯達克指數跌幅達到 1.87% ，SP 500 和道指分別下跌 1.37% /1.29% 。數據公布過後，市場對美聯儲 11 月加息的預期增加，預期利率升高 25 bp 的可能性升至 30.2% 。

今晚市場將重點關注美國 9 月 ADP 就業人數（4 Oct 08: 15 pm UTC+ 8）變動及 ISM 非制造業指數（4 Oct 10: 00 pm UTC+ 8）數據發布。

Source: SignalPlus , Economic Calendar

隱含波動率方面，期權 ATM IV 今日小幅下滑，BTC/ETH 中前端 IV 下降 0.5 ～ 1.5% 左右，後端輕微下跌 0.1 ～ 0.4% ，BTC 曲线變得更陡，ETH 前端仍維持着上翹的狀態。

Source: Deribit （截至 4 Oct 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

從另一個角度看，最近兩天數字貨幣的價格持續在回吐 2 OCT 拉盤帶來的漲幅，盡管近期價格上漲的趨勢仍未被打破，但過去一日期權市場的看漲熱情明顯出現了下滑。下面將從過去一日 Skew 的變化和大宗成交數據兩方面進行分析。

Source: Binance & TradingView

一方面，期權隱含波動率曲面斜率（25 d RR）全线再度下跌，回到了 7 天前本輪上漲趨勢還未开始的水平，即使從過去三個月的表現看也屬於偏低的狀態（整體略低於 25% 分位數）

Source: SignalPlus

從交易方面看，過去 24 H 市場看跌期權交易比例明顯升高，帶有看跌保護性質的 Long Put Spread 佔據了市場主導地位。交易員在 BTC 的 13 OCT/27 OCT 以及 ETH 29 DEC 等期限上分批买入 Put Spread，總數量達到 4156 BTC/ 15424 ETH。

Source: Laevitas

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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