SignalPlus波動率專欄(20230913)：加密市場反彈，下跌保護策略仍受關注

美股方面， Apple 股價在發布新品後持續走低，最終收跌 1.71% ；甲骨文跌幅擴大至約 14% ，創 10 年來最大單日跌幅，報 109.61 美元；特斯拉也沒能延續昨日漲勢。受以上成分股影響拖累，三大股指在美國 8 月 CPI 指數發布前夕全线下挫，其中 NASDA Q1 00 指數收跌超 1% 。

Source: SignalPlus , Economic Calendar，美國將在今晚公布 8 月 CPI 數據

與美股情況不同，數字貨幣方面，BTC 在昨日交割後延續了價格反彈帶來的升勢，一度突破 26500 關口，但隨着這波看漲情緒逐漸褪去，價格從高點出現回落，重新回到 26000 阻力位下方整盤。

Source: Binance & TradingView

受美國數據發布以及近期價格波動的影響，中短期隱含波動率持續上漲，曲线走平，其中次周到期的 IV 在 FOMC 會議帶來的不確定性加持下產生了更多的溢價，BTC/ETH 22 Sep 23 IV 日內分別上漲 2.38% /1.43% 。

Source: Deribit （截至 13 Sep 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

交易方面，價格的反彈使得看漲期權重新吸引了交易員的興趣，整體 P/C Ratio 明顯回落。在大宗交易上，Bear Put Spread 仍是近期關注的熱點，多數成交在 FOMC 後一天的 22 SEP 23 之上，形成了對價格可能下跌的保護。

Source: Laevitas

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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