SignalPlus波動率專欄(20230912)：加密市場波動率走高，BTC下跌後收回失地

昨日，美股三大指數集體收漲，納指漲超 1% 。摩根士丹利提高了特斯拉的評級，認為超級計算機 Dojo 帶來的潛力或可促使股價上漲到$ 400 ，在此利好信息的刺激下，特斯昨日暴漲 10% 。此外，美債收益率維持區間震蕩，兩年期美債收益率未能站上 5% 關口，下跌 1.06 bp，而十年期基准國債收益率則上漲 1.04 bp，收報 4.292% 。

Source: SignalPlus , Economic Calendar

數字貨幣方面，BTC 延續了前一日的小幅震蕩下跌行情，並於昨日晚間（約 11 Sep 22: 00 UTC+ 8）迅速擴大了跌幅，在跌破 25000 的支撐位以後價格迎來反彈並在最終收復全部失地，交割於 25802.3 （-0.0067% ）。

Source: Binance & TradingView

實際波動率持續走高，推動了期權 IV 的擡升，截止今日交割，BTC/ETH IV 整體上漲 0.75% 左右，回到了過去三個月以來的中位數附近；在此基礎之上，本周五和十月底還分別有+ 0.4% Vol 左右的額外溢價，形成了曲面上的局部高點。

Source: Deribit （截至 12 Sep 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

交易方面，這次的暴跌讓市場的焦點重新回到看跌策略上，過去 24 H 裏分別有累積 3549 BTC/ 19854 ETH Notional 的 Bear Put Spread 成交，大多數集中在九月下旬至十月底的期限上。除此之外，ETH 中遠期上還有數量可觀的 Short Risky 交易，將 ETH 25 RR 打壓至過去三個月的 25% 分位數附近。

Source: SignalPlus

還觀察到，在昨日 IV 逐漸升高之時，BTC-29 Sep 23 湧現了源源不斷的 Straddle 賣單，一路賣到了 11 Sep 15: 38: 22 UTC，接近日內 IV 的峯值。

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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